鞅方法相关论文
进入21世纪以来,人口老龄化及其带来的社会影响是世界各国共同面临的问题.养老金作为退休收入的主要来源,实现了财富的重新分配,增......
本论文在金融市场风险模型中,研究家庭资产配置问题,涉及投资、消费、参与养老保险、寿险购买和住房购买等金融行为.理论方法包括......
论文研究McKean-Vlasov随机微分方程(也称为分布依赖的随机微分方程或者平均场随机微分方程)解的数值逼近、基于化学Langevin方程带......
最值期权又称极值期权,是由多种原生资产价格的变化决定的,而最值期权持有人可以在到期日有权取得在多个原生资产中的最佳回报,这......
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文中研究了带干扰的广义泊松风险模型的最优预防策略.在这个模型中,保险人可以投资于一个预防计划,以降低索赔强度,并确定在不确定......
随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使......
在考虑预防策略的情形下建立了一个带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型.给出了该模型在索赔服从指数分布下的生存概......
本文研究二维风险模型的破产问题.首先,将一维风险模型的鞅方法和测度变换理论平行推广到二维风险模型.利用鞅方法和测度变换理论,......
本文在经典风险模型的基础上建立了完全离散的多险种风险模型并对该模型讨论了几个和破产时刻有关的随机变量。得到了破产概率以及......
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于......
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价......
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型,得到了欧式回望期权的定价公式.......
在Kim和Kunitomo提出的新型利率模型下,研究了股票价格服从跳-扩散过程的期权定价问题,同时考虑了红利的支付。假设参数都是关于时间......
假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型。利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推......
传统的投资组合理论是建立在完全市场环境下且假设投资者具有同质信念的。显然,这样的假设与金融市场的实际情况不符。现实金融市......
状态切换模型是当前期权定价相关研究当中的一个热点问题,这一模型的兴起源于人们对一种能够更好地反映随机市场环境的更为实际的......
自激励过程最早由Hawkes提出,该过程的显著特点是:每一次的事件到达都会增加未来一段时间内的事件到达强度.正是由于这种“自激励......
学位
随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保......
本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础......
本文将行为金融学中的损失厌恶概念引入到保险公司的投资再保险问题研究中,对在损失厌恶情形下保险公司的最优策略进行了分析。当......
从基本的期权模型出发,利用鞅方法分析研究了不确定情况下的企业投资决策问题.研究表明投资期权和投资收益均是时间的增函数,且投......
可转换债券作为债券和期权的混合体 ,其定价比债券和期权的定价都要复杂 .本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题 ,给出了便于计算......
文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公......
区分创业企业的价值和投资价值对于进行风险投资的风险资本家而言是重要的。本文根据风险投资的特点,建立了完全市场条件下考虑了利......
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机......
本文在R-M等随机逼近算法基础上,讨论了动态系统中随机序列为鞅差序列的一种随机逼近的鞅方法。......
摘 要:本文對股指期权进行了简单介绍,利用鞅方法给出了成份股带股息支付的股价基于指数O-U模型的股指期权的定价公式。 关键词:指......
在不完全市场条件下研究了一般情形下的损失厌恶投资者的连续时间投资组合选择模型.面对市场风险,投资者的偏好由一个S-型的价值函......
对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题。经典的风险理论主要通过运用随机过程理论来研究单一险种经营中的余额过程,并研究其......
本文考虑一个具有通胀风险与损失厌恶偏好的银行的风险资产配置问题.假定银行将其资产和负债视为一种特定类型的证券投资组合,负债......
基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到......
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随......
该文应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然......
该文在简单回顾非寿险风险模型研究历史的基础上建立了一个基于进入过程的风险模型.我们利用点过程的理论和方法研究了索赔数过程,......
结构性理财产品做为一种嵌入金融衍生品的存款产品,其投资本质就是一个固定收益类产品和金融衍生品的投资组合,近些年来在我国广为......
本文以经典破产论为基础,基于实际需要推广原模型,并讨论了改进后模型各自情形的破产概率问题。论文共分为6章,具体安排如下: 第一......
认股权证是我国金融衍生品市场的重要组成部分。由于权证本身的特性以及我国对权证产品实行的特殊的分红调整政策,权证产品的定价方......
“十二五”规划提出,要大力发展债券市场,扩大企业债券的发行规模,增加低信用级别高收益企业债券和一些信用衍生品的发行,进一步丰富债......
该文采用Vasicek模型对中国国债市场数据进行了实证研究,并对浮动利率国债的定价给出了一个方法.针对现实中频繁降息的现象该文提......
该学位论文主要致力于连续交易金融市场中的期权及投资消费若干问题的研究.其目 的就是要对金融学中若干期权问题及投资消费问题,......
破产理论是风险理论的重要课题之一。破产概率是破产理论中最重要的量化指标,此概率是指保险公司的盈余过程最终会低于0的概率。通......