美式期权相关论文
格子Boltzmann方法基于分子动力学理论而建立,与传统数值方法不同,它具有清晰的物理背景,其时间、空间完全独立,边界易于处理,是一......
一、引言随着布莱克和斯科尔斯合著①的一篇载于《政治经济学杂志》１９７３年５月号的《期权定价与公司债务》的发表，期权定价这个神秘的问题......
期权作为当代金融衍生品市场的新兴产品,越来越成为金融界不可或缺的组成部分.而期权定价问题也一直是学者和投资者热议的话题之一......
本文讨论了我国开放式基金的管理费率问题，运用美式看跌期权定价方法和最小二乘蒙特卡洛模拟法，同时结合基金持有人的效用水平建......
煤炭资源价值定价可以抽象为一种美式期权定价问题。最小二乘蒙特卡洛模拟(LSMC)方法是解决美式期权定价问题的一个有效途径。我们......
英汉期货词汇金伟编许春燕审校Ａｃｔｕａｌｙｉｅｌｄ实际收益率Ａｇｏｒｅ市场Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｒｅｐｏｒｔ产情报告Ａｍｅｒｉｃａｎｓｔｙｌｅｏｐｔｉｏｎｓ美式期权Ａｎｔｉｃｉｐａｔｏｒｙｈｅｄｇｉｎｇｔｒａｄｅ预期性套期保值交易Ａｒｂｉｔｒａｇｅ...
English-Chinese Futures Vocabulary Jin ......
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我们利用积分恒等式与插值后处理技术, 讨论美式期权非局部问题有限元方法关于H1-模的整体超收敛与后验估计.......
随着我国金融市场的发展,越来越多的投资者开始购买股票、证券、期权、可转换债券等各种类型的金融产品,故期权、债券等类别的金融......
美式期权是市场上最活跃的交易品种之一,但由于其具备提前执行的特殊性,理论上的定价和敏感性分析尤为困难,因此在分析具体问题时,......
本文主要介绍了一种基于完全匹配层，解决美式期权定价的有限差分法，并将其应用于Black-Scholes模型和不变方差弹性(CEV)模型中。众所......
美式期权允许期权持有人在期权到期前的任何时间行权,因而我们无法使用B-S公式为美式期权定价而多采用数值分析分方法对其进行定价......
期权理论无论在风险管理还是在公司激励中都有重要的作用。本文从期权的内涵出发 ,简要介绍了期权理论 ,阐述了期权理论在风险管理......
一、期权的概念及员工期权激励的内容期权分为看涨期权与看跌期权。看涨期权是期权出售者给予期权持有者在将来确定的到期日或之前......
如何对“失败”项目进行激励是一个难题。本文论述了基于实物期权价值对“失败”研发项目实现有效激励的一种思路。这种方法把企业......
本文从目前人民币对美元升值与欧元贬值的角度入手,针对中小外贸企业在外汇管理方面存在的问题,介绍外汇风险涵义、种类、构成要素......
养老保险是指被保险人通过缴纳保费,在退休时获得养老保障的一类保险。由于该保险赋予了被保险人在退休时享有一定养老金收益的权......
基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转......
本文介绍将房贷问题在转化为美式期权,然后使用二叉树方法完成美式看跌期权的定价,从而得出相应房贷法规的价值.......
1997年诺贝尔经济学奖已授予美国哈佛大学教授罗伯特?默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授麦伦?斯科尔斯(Myron Scholes),以表彰......
本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权的定价,将有红利收益的Black-Scholes美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用......
外汇期权的特点期权外汇买卖实际上是一种权力的买卖。权力的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权力的卖方(如银行)买进......
本文利用随机波动率状态有限 Markov链 ,通过有限差分方法计算美式期权的价值 .这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型 ,又较......
本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程，详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券，并给出了4类含权债券定价的边界条......
随着中国期权市场的发展,期权在定价方面得指示功能将会逐步得到体现,期权经过一定得套利转换可以起到和财产保险一样的保障功能,......
二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一。美式看跌期权定价的二叉树图中各节点处期权价格之间存在描述其大小关系的不等......
期权的时间价值经常被一些作者默认为正值,期权的时间价值能为负值吗?本文对此作了深入的分析,给予了肯定的回答。并且分析了期权......
在投资和市场经营行为中,需要对经济规律做出相应科学的研究。期权是经济研究的重要工具,期权定价是各种经济影响因素中最为重要的......
本文的目标是定价美式的移动平均障碍期权，我们采用前射网格算法结合外推方法。本文首先给出了离散观察情形下(有限维时间依赖问题)......
本文考察了带跳扩散过程的最优停时问题，它假设跳发生的频率服从时间齐次的泊松过程，跳发生的大小服从指数分布，用随机过程中无穷......
本文试图在动态规划的框架下寻找美式看跌期权的动态对冲策略，并将动态规划的思想与二叉树模型加以结合。作为对比，也介绍了基于美式......
本文主要应用PDE方法对平方根过程下美式期权的定价进行理论的分析。类似于Black-Scholes模型，平方根过程下美式期权的定价问题可归......
虽然国内暂时还没有标准的期权，但是随着国内金融市场的不断完善，很快就会有自己的期权，期权是非常重要的一种衍生产品，通过创新可以衍......
本篇论文研究了一类不完备市场中的美式期权定价模型。其不完备性体现在两个方面:市场具有投资约束;市场参与者对金融市场的认识是......
美式期权的定价问题是当前金融学面临的重要研究课题之一。由于美式期权可以提前执行，故为其定价要比为欧式期权定价困难得多。本文......
本文用鞅方法对可转换债券（Convertible Bond）进行研究和分析。随着中国金融市场改革和开放，利率管制逐步放开，无风险利率开始市场化；同......
本文研究了美式期权的定价及其应用和隐含波动率的计算问题。这里“美式”是指"American Style"，即具有提前实施功能的期权，而不仅仅......
本文研究标的资产价格过程服从跳扩散模型时美式期权价格及其最佳实施边界当到期日趋于无穷大时的渐近分析。与传统的扩散模型相比......
期权是最重要的金融衍生工具之一，期权的核心问题是期权定价问题。近年来，研究各类美式期权定价问题的数值方法已得到人们的广泛重视......
本文对半线性Black-Scholes美式期权定价模型进行了研究。文章指出，在现代金融市场上，为了对风险进行有效管理，必须对金融工具进行正......
本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题．期权定价是现代金融理论的核心内容之一．期权的价格函数通常含有若干参......
自由边界问题是非常常见的问题，它存在于伴随着相的变化的能量流动问题和某些扩散问题中。经济学领域中的美式期权定价问题也属于自......
In Chapter 1，a brief history review of financial derivatives is given.Since BSDEs play a important role in mathematical f......
本文推广了文献[1]中连续时间的模型，在跳扩散模型下对期权价格进行研究，得到了与文献[1]类似的结论。 在跳扩散模型下，本文证明了......
