套利定价相关论文
气温衍生品是一种用来对冲不利或非预期天气风险的新型金融工具,被广泛应用于农业、能源等行业。本文利用长沙、广州和昆明1980年1......
实施电力需求侧管理可以提高终端用电效率，削峰填谷。但是，目前我国现存的政策法规不利于电力需求侧管理的进一步实施，尤其是其实施主......
本文推广了文献[1]中连续时间的模型，在跳扩散模型下对期权价格进行研究，得到了与文献[1]类似的结论。 在跳扩散模型下，本文证明了......
近年来，随着国际金融市场的发展，我国股票市场也获得了巨大的发展。上市公司迅速增加，行业布局日趋完善，投资主体不断丰富，一些金融衍生......
本文从均值方差张成的角度探讨了多因子定价模型在中国的适用性, 并对规模组合能否作为定价因子这一问题进行了实证考察.......
摘 要：上证50指数自2004年上市以来，样本股多次调整，本文以2004年来经过调整的上证50指数50只成分股的最新数据，从2009年7月2日到9月3......
资本市场起最早源于西方发达国家,纵观西方发达国家的经济发展历程,投资作为经济发展的三驾马车中作用最大的的一个,投资环境、投......
传统金融学的许多理论结果都是以“无套利机会存在”作为前提的。通过考察一个最简单的风险资产FC：你花一元钱“购买”了一项权利，你......
随着我国金融改革的不断深化,投机性及风险溢价愈来愈高,估值泡沫问题也不断凸显。本文基于套利定价模型在我国证券市场金融板块的......
运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法.与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产......
我国在1990年代初建立了B股市场,之后又在2001年2月向境内居民开放,开始逐步走向成熟,但由于受规模、经验和硬、软环境等各方面条......
本文应用现代证券投资组合理论,在套利定价理论的基础上,引入了证券组合的投资模型,对此决策模型进行研究。以Matlab软件为工具,对......
在阐述套利定价理论的基本内容的同时 ,分析了这一理论方法应用于金融商品定价的基本思路以及它与风险中性定价法的一致性 ,指出套......
本文以最近六年沪深市场的股票价格数据为依据,利用因子分析方法检验了影响股票收益率的因子数目,在此基础上进一步对套利定价模型......
本文介绍了现代证券投资组合理论的产生和发展 ,重点阐述了三大证券投资组合理论的基本内容。并在此基础上 ,简要分析了现代证券投......
套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及......
<正>一、实物期权的涵义实物期权是一种现实的选择权,是金融期权在实际生产经营领域的延伸,具有内在价值和时间价值,其将资产所有......
套利是一种常见的，以获利为目的的交易行为，它是基于无风险的超额利润产生的。如果某个资产(组合)存在无风险的超额利润，就会产生套利......
随着我国股票市场的市场化程度加深，股票市场的短期波动是国内外学者关注的一个焦点。不同的交易机制带来的短期波动程度不同。自上......
基于套利定价理论与利率期限结构理论,运用Tobit多元线性回归模型,得出债券发行定价的主要影响因素为债券无风险利率、债券期限溢......
