交易费相关论文
在线医疗是指利用互联网或是移动互联网提供医疗服务，即提供医疗服务中任何一个环节采用互联网或移动互联网即为在线医疗。互联网技......
近年,人们的投资观念逐渐强烈,金融衍生产品也被频繁应用于风险管理中。作为期权交易的关键问题,期权定价问题受到了很多学者的热......
近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应......
本文主要探究复合二项模型中的注资与分红问题。我们的研究是建立在股东尽力承担所有赤字的假设前提下,其目的是保障保险公司持续......
Cox和Ross在 1995年对CEV(Constant Elasticity of Variance,不变弹性方差)过程进行了研究,提出了标的资产服从CEV过程的期权定价......
证券组合投资是当今金融界研究的热点之一,但大部分研究结论都未考虑证券投资过程中的交易费,而实际中交易费是不可避免的,忽略交......
证券组合投资是当今金融界研究的热点之一，受到了国内外许多学者的重视，已有许多研究成果。但绝大部分研究结论都未考虑证券投资的交......
在时间连续的市场模型中考虑交易费,这在金融理论和实践上都是非常重要的.该文主要研究在时间连续的市场模型中,有交易费的美式未......
该文研究了在交易时收取固定交易费和比例交易费的金融市场里,保险公司如何确定其最优的再保险比例和红利分配策略.应用随机脉冲控......
投资组合最优化是现代金融学的重要组成部分，研究如何在不确定环境下对资源进行合理分配和利用，即如何将资金分散地投资于多个资产，以......
本文研究在部分信息情况下有交易成本的极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题. 对于正态分布的部分信息模型, 运用卡尔曼滤波......
本文研究了带交易费和交易税的扩散扰动风险模型的最优分红问题.自从DeFinetti(1957)第一次提出分红策略后,分红策略问题逐渐成为......
本文基于上证50ETF期权上市后的交易数据,在B-S公式的基础上研究有交易费用带有分红的期权定价模型.本文对实际的波动率进行了研究......
针对所给出的有交易费的资产模型，引入了资产折算函数，并利用辅助鞅和凸函数对偶方法，讨论了该模型下折算资产优化的性质。
Aiming a......
针对引入的有交易费正常化资产模型和有偏好套期保值投资策略,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了未定权益的有偏好无套利机会定......
经济学界认为，银行与客户间存在着道德风险，两者并没有患难与共的关系，前者只是想赚取交易费。而华尔街投行的种种丑闻，生动地诠释了这......
本文首先给出了有交易费资产模型下套利机会的定义,利用辅助鞅和资产折算函数等方法,讨论了该模型下未定权益无套利定价问题,得到......
在对行政事业单位进行财务收支检查时,往往注重审查财务收支活动本身的合规性,但对支出票据的合规性、真实性的重视程度还不够。不......
为何要实行工程监理制rn替业主承担部分管理职能.由于社会分工和专业不同,建设单位与施工单位之间客观上存在信息不对称,为了消除......
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制......
研究带交易费的最优证券组合问题.交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的V函数,在某些假定下,带交易费的最优证券组合......
提出了一种基于Lie-代数法和Wei-Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到......
本文利用无套利均衡方法对存在着交易费,赋税,以及买卖差价等交易成本的债券市场进行分析.用数学方法严格地证明了一个基本结论:在......
研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变......
期权的定价是衍生证券交易的核心问题．本文基于数理金融学的一般框架，对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题......
针对所给出的有交易费的资产模型，引入了资产折算函数，并利用辅助鞅和凸分析方法，讨论了该模型下一种资产优化的可达性。......
讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得......
鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在….用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大......
文章使用李一代数方法对波动率弹性为常数（CEV）的时间依赖型期权提供一种定价方法。从弹性系数不同的波动率弹性为常数（CEV）的模型中得......
考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题，对变分不等方程采用马式链和修正的二又树相结合的方法进行离散......
针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论......
本文研究在具有三个摩擦（交易费、买卖差价、交易量限制）的证券市场中无（强）套利资产的定价，在有摩擦的市场中，资产定价具有一定的灵活度......
在理想状态下,即投资者可以支配的资金为充分大的情况下,研究了含有交易费的证券组合投资问题,将交易费函数近似线性化,考虑收益最......
1月3日，台湾金融监督管理委员会（以下简称“台湾金管会”）表示，已核准联合信用卡处理中心办理银联卡在台湾本地的网路商店刷卡消费的交......
研究带有凹的交易费函数的离散多因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易手数（整数），其最优......
多资产Black—Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而，在现实的证券市场中，股票波动率不是常数，同时投资者将......
在一个带交易费的完全有效市场中，首先通过定义交易费用比例函数f（t），建立了连续时间投资与消费模型，然后运用鞅分析和对偶理论证明了投......
交易费用是证券投资过程中的一个重要问题，也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素，忽视交易费用的存在将导致非有效的证券投资......
本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法，利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性，直接得到了定......
研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题．引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动．在存在交易费的情况下，利用离散时间平......
基于标的资产（股票）价格的对数正态分布，且有多种股票以恒定交易费参加交易的假设，引进了带交易费美式未定权益有偏好套期保值的概念；利......
研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f（t）,......
给出一种有交易费和买进卖出价差两种摩擦的多周期金融市场模型,在这种模型下进行市场的无套利刻画。......
以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付......
