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本文利用无套利均衡方法对存在着交易费,赋税,以及买卖差价等交易成本的债券市场进行分析.用数学方法严格地证明了一个基本结论:在有交易成本的债券市场上,弱无套利性与相容期限结构的存在性是等价的.
有交易成本的利率期限结构的分析
【摘 要】
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本文利用无套利均衡方法对存在着交易费,赋税,以及买卖差价等交易成本的债券市场进行分析.用数学方法严格地证明了一个基本结论:在有交易成本的债券市场上,弱无套利性与相容
【机 构】
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上海大学理学院数学系
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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