常利率相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
破产理论是保险行业发展的重要理论基础之一,因此建立符合保险实践的风险模型,研究保险公司的破产相关问题有着重要的现实意义.本......
近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应......
这篇文章重点探究了常利率下双险种风险模型,且其保单总次数服从负二项过程,同时理赔的总次数服从Poisson过程,那么便是常利息下复......
风险模型理论, 是保险精算数学中重要的研究内容, 在国外已经有上百年的研究历史, 早在1986年, 北美精算学会出版的由Newton ......
在这篇文章中，我们主要研究了常利率古典风险模型中的最优分红问题。整篇文章中，我们假定分红率是有限制的，它以一个正常数为上界。本......
近些年,在经典风险模型研究的基础上,很多学者对对偶风险模型产生了兴趣,对偶模型可以看作是石油公司,科研发明公司等需要持续投资......
本文主要研究了以下三种风险模型的生存概率及最终破产概率： (一) 双广义复合Poisson风险模型本文第三章研究了保费到达和索赔到......
精算数学是源自金融、保险企业的管理而产生的应用数学，而风险理论则是精算数学中最具有理论性的组成部分。最初的风险理论主要是研......
本文主体分为三部分.第一部分主要研究了带扰动经典模型的分红问题,考虑的分红策略为按比例分红的模式.运用了复合泊松过程可以逼......
在现实复杂的经济环境中，古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转，所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广，以使其更能刻画......
1905年,Lundberg和Cramer提出了复合泊松风险模型.它是保险理论中的经典模型,它考虑了保单中最基本的要素保费收入与索赔支出.虽然......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣.对破产论的研究既有实际的应用背......
预警区问题一直是破产理论研究中的一个核心问题，对该问题的研究可以为保险公司以及相关监管部门提供理论支持和决策依据。本文在经......
保险公司盈余中一大部分来自于投资收入,因此考虑具有固定利率的风险模型受到很多精算理论研究者的关注.早期研究的理论基础是假设......
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.......
【摘要】本文研究了在常数利息力和常数投资回报率的情况下，考虑投资、再保险因素以及干扰项的影响，设定保险公司的保单数和索赔次数......
就常利率下带干扰,理赔到达分别服从 Poisson 过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及 Lundberg ......
讨论了一个带干扰更新风险模型的有限时间破产概率问题．在假设索赔额服从次指数分布，利率为常数的情况下，得到一个关于有限时间破产概......
摘要：讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型，在此模型中，索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构，且索赔来到时刻构成一个......
研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略，给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分一微分方程，分情况讨论了......
考虑常利率下理赔时间间隔与理额赔相依的风险模型,利用Laplace变换，首先得到了该模的生存概率和破产概率的Laplace变换满足的一阶......
考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一......
文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究，其中，相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布，利用递......
在经典复合泊松模型的基础上，研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分-微分方程，通过积分变换，化为第二类Volterra方程，......
本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式,以及破产概率的分析表达式,另外对于破......
本文研究了常利率下风险模型中破产发生后，经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布，并得到其递推关系式．......
本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型，得到民Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分一微分方程，并且得到了最终破产概率的精确渐......
研究了常利率下Erlang（2）风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一......
考虑常利率因素、 风险投资和通货膨胀因素, 保单收取和赔偿均服从复合Poisson-Geometric过程的新模型, 求解出新模型的Lundberg不......
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式．......
在经典风险模型的基础上考虑了保费随机收取、常利率、干扰及退保因素的影响，得出了更为一般情况下风险模型的最终破产概率和Lundbe......
在常利率环境下，研究当索赔时间间隔为Erlang（2）分布且保费收取为两步保费的风险模型，推导出该模型Gerber-shiu罚金折现期望函数所满足......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．......
通常在一定的时间内，比如一年，利率比较稳定，考虑到利率因素，讨论了常利率因素对带干扰风险模型的影响，并针对此模型推导了其破产概率并......
讨论了常利率下Erlang（2）风险模型的罚金折现期望所满足的积分一微分方程，通过积分变换，得到它的级数形式的解。并且，当索赔额为指数分......
为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型,提出公司破产发生的条件和常利......
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Ge......
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,得到了该模型下破产概率和生存概率的递推表达式及所满足的积分方......
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,......
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下......
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的......
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的......
在保险公司的实际运营中,一方面由于竞争、利率等各种环境的影响,保费及保费收取的时间都是随机变量;另一方面由于地震、火灾、洪......
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题．在此，作者提出了一种新的方法，其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法，通过这种......
