破产前瞬间盈余相关论文
该学位论文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型.讨论了不破产概率,破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,破产前盈余和破产时赤字......
本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......
本文考虑带干扰和复合泊松收入的古典风险模型，研究了Gerber-Shiu期望折现罚金函数并以递推的形式给出了它的具体表达式．同时，本文也......
引入随机变量保费率，对古典风险模型进行推广，主要研究随机保费率下的风险模型，用随机过程和鞅论的方法得出破产概率、末离前最大盈余......
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为：m（u）=E{v^Tw（UT-，｜UT｜）I（T〈∞）｜U0=u），其中w为一有界函数．通过对w和v的不同选择，可以得到一些与破产......
考虑一类特殊的Sparre Andersen风险模型,其索赔时间间隔服从一类特殊的Phase-type分布.主要研究了破产前瞬间盈余及破产时赤字的......
研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题，利用离散的方法分析得到了该......
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了......
研究了有界风险模型中的Gerber—Shiu函数，得到了当索赔到达Edang（2）过程时Gerber—Shiu函数满足的微积分方程，并进行求解．进而研究了延......
该文研究了一类带利率的更新风险模型，给出了Gerber—Shiu折现罚金函数所满足的积分方程，并用无穷级数给出了其解的精确表达式；推广了......
在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤......
本文研究了一类常利率下保费及保费收取时间为随机的，且可能有两类索赔发生的双险种风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章，首先......
本文一共分为五章,其中第一章是风险理论综述以及本文的主要内容概括。第二章是本文的预备知识。第三、四、五章是本文的主要内容,......
古典风险模是人们最早提出的风险模型,也是研究的最为透彻的模型.但该模型过于理想化,现实中有许多干扰项,因此研究带干扰的风险模......
本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分......
本文主要讨论带有常值利息力的随机保费模型下的若干破产问题,主要有破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布.在经典Cram......
风险理论，作为保险或精算数学的一个重要组成部分，主要是以保险公司的风险业务为主要研究对象。对它的研究自20世纪初开始以来，至今已......
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布Fδ（u,x）及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分......
