期望折现分红函数相关论文
风险理论是精算数学研究的核心内容,它通过研究保险业中的随机风险模型来研究保险公司经营的特性。近年来,随着社会的发展和时代的......
破产概率和分红问题在风险理论的研究中具有举足轻重的地位.而对偶风险模型表示盈余过程拥有持续的费用支出和偶然的收入,比较符合......
将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变......
由于保险公司的正常运营会受利率等的影响,考虑线性分红利率下的风险模型,得到了期望折现罚金函数、破产概率、生存概率及期望折现......
研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积......
本文主要研究了带分红和相依的Erlang风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数.其中,分红是在常值红利边界策略......
本文考虑了在索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的复合Poisson风险模型下的阈值分红策略.给出了这一模型下Gcrber-S......
本论文主要是研究具有线性红利界限的风险模型的破产理论.在保险精算学理论中,常数值边界红利风险模型已经研究了很长的时间,但除......
在古典复合Poisson风险模型中,总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立,事实上,这种假设不能够充分地描述现实情况,所以越来越......
本篇文章考虑带障碍的且保费额与保费来到时间相依的风险模型,得到了Ger ber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数满足的积分......
分红问题是保险精算研究的一个重要课题,如果想在公司破产之前期望折现分红能够达到最大,那么股东应该怎样进行分红?这个问题早在1......
在经典风险模型中,总是假设索赔额与索赔来到时间间隔相互独立.但事实上,这完全不足以描述现实情况,所以越来越多的相依模型被研究......
在研究经典复合泊松风险模型时,一般我们都假定索赔额和索赔时间间隔二者是相互独立的.然而,事实上,索赔额和索赔时问间隔之间可能......
风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如......
集体风险理论主要用来研究保险公司的风险行为,百年来一直备受关注,是精算数学中重要的一支。其经典模型由Lundberg在1903的论文(L......
在保险公司的实际经营中,保费的收取受供求关系,市场经济环境等诸多因素的影响,具有多样性和复杂性,因此在风险模型的研究中只考虑......
