Gerber-Shiu期望折现罚金函数相关论文
本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang（2）风险模型,同时给出了这一模......
破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Pois......
研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的，而是通过引入一个FGMCopula建立它们之间的相......
考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函......
在本文中,我们研究基于常利率投资和线性阈值分红策略下的经典的绝对风险破产模型和带干扰的绝对破产风险模型问题。首先,本文得到......
研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩......
本文主要研究了带分红和相依的Erlang风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数.其中,分红是在常值红利边界策略......
索赔额与索赔时间间隔相依的风险模型已经被广泛的研究.本文分别考虑了索赔额与索赔时间具有两种不同相依关系的复合Poisson风险模......
本论文主要是研究具有线性红利界限的风险模型的破产理论.在保险精算学理论中,常数值边界红利风险模型已经研究了很长的时间,但除......
本篇文章考虑带障碍的且保费额与保费来到时间相依的风险模型,得到了Ger ber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数满足的积分......
本文主要研究带混杂分红策略的Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.自从风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成......
分红问题是保险精算研究的一个重要课题,如果想在公司破产之前期望折现分红能够达到最大,那么股东应该怎样进行分红?这个问题早在1......
在经典风险模型中,总是假设索赔额与索赔来到时间间隔相互独立.但事实上,这完全不足以描述现实情况,所以越来越多的相依模型被研究......
随着社会的发展和人们生活质量的提高,保险在人们日常生活中越来越重要.保险行业是经营风险的行业,它同样面临着风险.保险公司为了......
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramer经典破产模型后,......
风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如......
本文主要研究在相依Erlang（2）风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和折期望折现分红.自经典风险模型分红问题提出后,分红问题立......
保险问题和风险问题是金融数学的重要研究内容之一。对于上述问题的研究有很多的基本工具和重要方法。本论文从保险风险中最基本的......
精算数学是源于人们对保险业中风险管理的研究而应运而生的应用数学,而风险理论则是精算数学中最具有理论性的重要组成部分。风险......
本学位论文致力于研究在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM copula相依关系的Erlang(2)风险模型.本文......
在保险公司的实际经营中,保费的收取受供求关系,市场经济环境等诸多因素的影响,具有多样性和复杂性,因此在风险模型的研究中只考虑......
风险理论是精算数学研究的核心内容,它对保险学的发展起到了至关重要的作用,而分红策略模型的研究,主要源于分红能反映保险公司的......
