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保险公司盈余中一大部分来自于投资收入,因此考虑具有固定利率的风险模型受到很多精算理论研究者的关注.早期研究的理论基础是假设模型具有独立增量性质,而这个条件可能导致对风险估计的较大偏差.因此在风险过程中考虑相依结构具有重要的理论意义和实践价值.本文考虑两类具有常利率及索赔相依的风险模型.第一类是索赔间隔时间与索赔额具有特殊结构,求得破产赤字尾分布的上下界估计及阈值分红策略情况.第二类是考虑随机阈值的相依风险结构,得出破产赤字尾分布的上下界估计及实例分析说明模型有效性.本论文共分为三章:第一章本章作为文