指数O-U模型相关论文
摘 要：本文對股指期权进行了简单介绍，利用鞅方法给出了成份股带股息支付的股价基于指数O-U模型的股指期权的定价公式。 关键词：指......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的......
随着金融市场的发展，标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要，于是市场中衍生出了很多新型期权，障碍期权就是其中一种......
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换......
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成，并在股价服从广义O-U过程的条件下，利用鞅定价方法推导出可转换债......
本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得了许多对金融实践有......
随着金融市场的发展,标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要,于是市场中衍生出了很多新型期权,障碍期权就是其中......
期权定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式期权的研究,在利率为常数或者是时间的确定性......
