交换期权相关论文
期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973......
信用风险是当今金融领域一个十分重要的课题。信用风险管理的核心是违约债券的定价,信用衍生产品是20世纪90年代新兴的一类金融产......
与汇率相关的交换期权是金融市场上的一种新型期权，它赋予持有者用一种货币(国内货币)度量的风险资产交换另一种货币(国外货币)度量......
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
By using the transformation of valuation uni......
首先引出了交换期权的模型及其求解 ,然后通过对我国现行的投资基金业绩激励费用制度的分析后 ,利用上述模型计算了在一定参数下五......
摘要：本文探討了Copula函数在多维资产期权定价中的运用，并具体地将Copula函数运用在交换期权定价，给出了此类期权的的定价模型。 ......
满意绩效期权是指当标的资产的价格超过某一固定价格及另一资产价格时,权利持有人有权按其中的较高价格买入标的资产.论文给出了满......
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义,利用随机微分......
本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.......
基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(Exchange Option)封闭......
在分数布朗运动的假设下，文章研究了欧式交换期权的定价，并与标准的布朗运动下的期权进行了比较，可以看出B-S模型实际上是分数布朗运......
期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下，建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票......
本文研究列维系统中的可转换债券的定价．我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put．最后我们给出了在标的服......
论文提出了满意绩效期权的概念,采用无套利假设下的风险中性定价方法,给出了满意绩效期权的详细定价推导,分析了如何将满意绩效期......
在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与......
在Mogens Bladt，Tina Hviid Rydberg无市场假设、仅利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上，文章......
假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程......
考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期......
在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价......
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布......
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当瞬时无风险利率、风险资产的瞬时波动率为常数的情形下,具有幂型支付......
摘 要 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单......
摘要 在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下，对支付交易费用的交换期权定价进行研究，给出了期权价格满足的偏微......
可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权,而是一种期权的买......
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参......
本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先，介绍了双指数跳扩散模型与交换期权；其次，通过Girsanov定理对交换期权定价......
期权是金融市场中重要的风险管理工具之一,为期权进行合理定价是研究期权的一个重要方面。交换期权属于奇异期权,其定价的复杂性在......
可转换债券是一种内含期权结构的特殊金融产品.通过对可转换债券内含期权性质的研究,发现可转换债券内含的将债券转换成股票的期权......
随着金融市场的快速发展,金融衍生工具具有规避风险和保值的功能,所以对其研究非常有必要。本文首先假定标的资产是服从分数布朗运......
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算......
资产剥离会通过改变在位资产的构成而影响总资产风险收益特征。区别于已有研究将资产剥离看作看跌期权的通常做法,本文考虑企业剥......
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机......
可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,可转债的转换权实质是以转债发行公司股票和转债的普通债券部分为标的资产......
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下，得到了利差期权所满足的一般偏微分方程，并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期......
结合交换期权和演化博弈理论,研究不同形式的政府补贴对新能源汽车企业研发投资的促进作用。研究结果表明:(1)在新能源汽车市场发......
对便利收益定价机制和其行为特征的研究是商品和期货定价理论的重要部分,运用理论分析和计量分析对日便利收益价格和行为特征进行......
交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波......
金融数学是一门新兴学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及现代金融学的......
随着现代信息技术的高速发展,以及全球经济一体化,出现了各种各样的新型衍生金融产品和新型市场,期权作为金融衍生工具的重要一员,......
交换期权是一种较为常见的奇异期权,指期权持有人在到期日T时刻有权(但非必须)以一种资产交换另一种资产。而利率的期限结构以及行......
在金融分析中,期权定价一直是关注的焦点。自从经典的B-S公式诞生以来,围绕B-S公式所作得各种推广和改进一直涌现。经典的B-S公式......
Black-Scholes期权定价公式隐含股票价格的波动率是常数的假设,然而一些实证研究显示了股票价格的波动率是以一种不可预测的方式依......
期权是一种重要的金融衍生工具,白它在金融市场中出现以后,其定价理论及定价方法一直备受关注.随着全球经济一体化,产生了一些奇异......
期权是一种重要的金融衍生工具,自1973年Black和Scholes建立了著名的期权定价模型即B-S模型以来,期权定价理论得到快速发展。除了......
1973年Black-Scholes公式问世以来,期权的定价研究便是金融市场研究的一大热点.随着金融市场的长期发展和相关领域的不断完善,标的......
期权又称为选择权,是指在买方向卖方支付期权费后拥有的在未来一段时间内(美式期权)或未来某一特定日期(欧式期权)以事先规定好的......
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过......
基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期......
Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价问题的重要工作之一。本文采用风险中......
