双分数布朗运动相关论文
在股票价格模型的研究中,经典的是Black-Scholes期权定价模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动。然而实证研究显示股票价格收......
本论文主要对任选期权和复合期权的定价问题做了进一步研究.首先,本文利用分数布朗运动描述了真实金融资产价格所表现出的“尖峰、......
随机场,作为随机过程的更一般化形式,由于能更好刻画现实中不确定现象,所以被广泛应用于各科学领域.同时随机场研究也是现代概率论......
期权定价是金融数学研究的热点问题之一.重置期权由Gray和Whaley于1997年首次提出,重置期权是一种弱路径依赖的奇异期权,其执行价......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
假设实物期权的标的资产满足由双分数布朗运动驱动的随机微分方程,且收益率、波动率都是时间的确定性连续函数,借助双分数布朗运动......
研究了马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下重置期权的定价问题,假设期望收益率、无风险利率和波动率均跟随时间变化,并由连续时间......
国内外很多对期权定价的研究都是在几何布朗运动或者分数布朗运动的基础上进行,而双分数布朗运动作为一种更一般的高斯过程,不仅具......
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,......
脆弱期权,是指在场外交易市场交易时具有信用风险的期权,由于信用风险的存在,使得交易两方在进行期权交易时均存在违约的可能性,从......
Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率......
考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:XtH,K=BtH,K+θ∫t0∫x0(XsH,K-XuH,K)duds,这里X0H,K=0,兹>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K......
双分数布朗运动BH,K={BH,K(t),t≥o}是以指标为oo}的迭代过程Z={BH,K(y(t)),t>o-}的局部时,得到了迭代过程Z局部时的存在性,联合连......
为了更贴合股票价格变化过程的实际,假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,预期收益率和利率为时间的非随机函数,波......
本文研究了两个相互独立的（N,d）双分数布朗运动BH1,K1和BH2,K2的相遇局部时的问题.利用Fourier分析,获得了相遇局部时的存在性和联合......
在双分数布朗运动环境下,讨论具有随机利率的欧式几何篮子期权定价问题。假设股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,随机......
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布......
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,......
与分数布朗运动相比,双分数布朗运动是一个更一般的高斯过程.因此,在双分数运动随机分析理论基础上,假定股票价格、公司价值和公司......
假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程......
在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模......
在标的资产服从从双分数布朗运动驱动的随机微分方程，借助双分数布朗运动随机分析理论，建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型，运......
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,......
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布......
为使期权定价模型更符合实际金融市场,考虑实际金融资产收益率序列不具有独立增量性和平稳增量性,建立双分数布朗运动环境下金融市......
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布朗运动随机分析理论及......
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下......
期权定价是金融数学的核心问题之一，金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗......
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测......
假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数......
设B^H,K={B^H,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了B^......
本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X（t）=（X1（t）,…,Xd（t））局部时的存在性和联合连续性。这类过程是由阶为α的严格稳定的L&#......
外汇期权是金融机构与进出口企业对冲汇率风险的重要工具。同时,也是我国应对外汇风险与健全金融市场的重要手段。对外汇期权进行......
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具. 在双分数布......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方......
假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,......
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动......
假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融......
考虑到股票价格收益率的非平稳性及资产的非周期性等现象,研究双分数布朗运动环境下的最优投资策略问题。首先运用双分数布朗运动......
期权定价问题是当今金融数学理论的热点问题之一.而金融市场的不断发展导致标的资产已经不能满足金融市场的需求,于是金融市场中就......
考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:X^H,K=Bt^H,K+θ∫^t0∫^s0(Xs^H,K-X^H,Ku)duds,这里X0H,K=0,θ>0是未知参数,BH,K是Hurst参数......
讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预......
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;......
期权定价问题是金融界的热点问题之一,为了进一步满足不断发展的金融市场需求,新型期权应运而生,交换期权便是其中之一.很多学者在......
期权定价问题一直是金融数学的核心问题之一.现今金融市场衍生出了许多新型期权,篮子期权就是其中的一种.近年来有学者发现由于双......
为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和......
在传统精算理论中,利率为常数,但在现实生活中,由于政府调控、经济周期、市场波动等因素的影响使得利率具有随机性,利率的微小变化......
