期权定价问题一直是金融学研究的重点,但是大多数都是在完备市场的假设下进行讨论的。本文主要针对标的资产支付红利,特别是支付离散红利的两个风险资产的期权定价问题进行讨论。由于在实际中,标的资产支付红利都是以离散的方式支付的,因此本文的研究具有现实意义。1978年Margrabe首先给出了的交换期权的闭式解,但其采用比较特殊的欧拉公式进行证明。本文采用计价单位转换及无套利对冲的方法对交换期权的闭式解进行推导并得到了相同的结论。接着在标的资产分别支付连续和离散红利的情形下,对交换期权的定价问题进行了讨论。对标的资产支付连续红利的交换期权定价采用无套利对冲的方法进行讨论,而对标的资产支付离散红利的交换期权定价,采用计价单位转换的方法将Dai和Lyuu对单一资产支付离散红利的技巧用在交换期权的研究上,最终得到标的资产支付离散红利的交换期权定价公式。最后,本文采用解决交换期权定价的类似方法,讨论了对标的资产分别支付连续和离散红利的利差和择好期权的定价问题。本篇论文由四章构成:第一章介绍了期权定价问题的背景、发展以及本文的主要工作;第二章介绍了一些相关的预备知识;第三章对标的资产支付红利的交换期权的定价问题进行了讨论;第四章是给出了标的资产支付红利的利差,择好期权的定价公式。