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本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础......
本文应用前向打靶格方法,计算阶梯期权价格....
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题，我们运用布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0，T]区间上的......
本文结合亚式期权和阶梯期权的特点，构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——“亚式——阶梯”期权，建立相应的期权定价模型，运......
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方......
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