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本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础知识之后.通过鞅方法我们首先给出了启动时刻服从指数分布向下敲出障碍买入期权价格,其次我们进一步确定了启动时刻服从指数分布阶梯期权价格封闭形式的解.
启动时刻服从指数分布的奇异期权
【摘 要】
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本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础知识之后.通过鞅方法我们首先给出了启动时
【出 处】
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辽宁大学
【发表日期】
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2004年期
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