随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗风险与盈利的能力.而对于寻找最优投资和再保险策略,保险公司面对的主要问题就是如何将保险公司的期望效用财富最大化或者破产概率最小化.本文主要研究一家同时持有保险公司和再保险公司股份的金融公司的最优管理问题,金融公司的目标是最大化保险公司和再保险公司终端财富加权和的指数期望效用函数.为了更加贴合在实际中的风险模型,本文假设保险公司和再保险公司的盈余过程由跳-扩散过程来刻画.保险公司和再保险公司均按照期望保费值原理来收取保费,此外,保险公司不仅可以通过控制保单数量来管理风险,还可以通过比例再保险的方式来分散风险,并且保险公司与再保险公司都投资一个无风险资产和一个风险资产,这里的风险资产用几何布朗运动描述.本文旨在最大化终端财富的指数效用,通过运用随机控制理论与动态规划原理、鞅方法和最小最大鞅测度三种方法导出了最优投资和再保险策略,这三种方法推导的最优策略相同。