破产前瞬时盈余相关论文
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一． Yang(1999)考虑了常利率离散......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得......
利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题，推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—h......
本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ（u）、调节系数R、破产前瞬......
考虑到未来利率的波动仅主要取决于现在利率状态并与历史利率关系不大,文章引入了利率为Markov链的离散风险模型,利率的Markov性体......
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数．与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的......
研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用......
考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所......
研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方......
研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数，利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程，进而得到了破产概率、破产前瞬......
经典的风险模型是考虑理赔次数过程为泊松过程，个别理赔额序列独立同分布且与理赔次数过程相互独立，保费率为常数的情形。在此模型下......
