利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题，推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—h......

贴现惩罚函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,本文考虑了贴现惩罚函数在离散个体索赔额的复合Poisson更新风险模型中......

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在了局限性。本论文在已有结论的基础上,从不同的角度......

经典的二项风险模型是保险模型中研究得比较透彻的模型之一,但由于经典二项风险模型的假设条件过于苛刻,对于现实生活中存在的问题......