本文以经典破产论为基础，基于实际需要推广原模型，并讨论了改进后模型各自情形的破产概率问题。论文共分为6章，具体安排如下：　　第一章简单给出了本论文的写作实况，早期破产理论、古典模型的改进及论文的重点工作。　　第二章简单地介绍了文章中涉及的一些基本概念和方法。　　第三章在广义复合 Poisson风险模型的基础上将模型加以推广，得到了保费到达过程为广义齐次Poisson过程理赔到达过程为广义复合Poisson过程的广义复合双Poisson风险模型。对此模型，加入了随机干扰项，得到了带干扰的广义复合双Poisson风险模型，分别推导了各自情形下的破产概率的一般表达式和它的一个上界估计。　　第四章讨论了双险种Cox风险模型，并把延迟机制引进模型中，形成了带延迟的双险种 Cox风险模型。同时用鞅论方法研究了各自情形下破产概率的一些结果。　　第五章研究一类保费和理赔额均为随机变量，利率为马氏链的离散时间风险模型，推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程，并用鞅方法得到了最终时间破产概率的上界估计。　　第六章总结与展望，给出本课题研究的发展方向。