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本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
【摘 要】
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本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.
【机 构】
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南京师范大学数学科学学院,南京市第十二初级中学
【出 处】
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南京师大学报:自然科学版
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61374080)。
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