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该文采用Vasicek模型对中国国债市场数据进行了实证研究,并对浮动利率国债的定价给出了一个方法.针对现实中频繁降息的现象该文提出一个自己的模型.这可称为带跳跃的Vasicek模型,就是在Vasicek模型的基础上加上一个Poisson过程.这个模型能更好地描述现实中不断降息的现象,而且与Vasicek模型类似,这个模型良好的解析表达式.