相依风险相关论文
本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数......
允许保险资金投资于无风险资产和风险资产组合两类金融资产的前提下,以终期财富最大化为目标,通过VaR进行风险测度,以原保险公司最......
近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风......
本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司......
责任准备金是非寿险公司最主要的负债项目,决定着保险公司未来的偿付能力和盈利能力。通过合理的评估方法计算出来的非寿险准备金......
在概率论与统计学中，为了简化要研究的问题，往往忽略了随机变量之间复杂的相依关系(尤其是多维随机变量之间常常存在更为复杂的相依......
随着保险金融业的日益发展,保险公司如何选择最优的经营策略来达到预期的经营目标问题已成为保险精算领域的研究热点.随机控制理论......
在保险公司中，保费定价（预测）是精算师的一个重要的任务。在制定保费的过程中，精算师必须对多保单的风险进行科学的分析和建模，从而制定......
本文以证券市场等相关风险为论述基点,在探讨金融市场的关联性基础上分析金融风险相依研究的缘起,通过对Copula理论内涵的解析阐述......
在个人和团体风险模型中，用S=∑i=1^nXi表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi，i≥1表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定时期内（......
在索赔序列具有一阶自回归相依结构的条件下，给出了随机累积索赔前三阶矩的解析表达式，并应用矩匹配的方法讨论了所得结果在总索赔分......
我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过......
在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险（承保风险和投资风险）,兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终......
指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险......
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的......
在个人和团体风险模型中，我们用S=X1＋X2＋…＋Xn-1 ＋XN表示保险投资组合的累积索赔，其中，X（i≥1）表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定......
研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数......
在两相依风险较为一般的保费计算原理下，如何得出最优再保险的策略，使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下，给出了最优再保险......
在不同时期的索赔具有自回归相依结构的条件下,给出了累积索赔的前两阶矩,并进一步讨论了在保费计算中的应用.数值算例揭示了相依......
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构（AR（1））,并且利率过程是取值于可数状态空间......
研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进......
文章讨论了在相依风险模型下的最优分红及再保险问题。假设保险公司承担两种呈负相关的保险业务,并且可以通过比例再保险策略降低......
采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理，从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险，得到了VaR标准下的最优保留值及其......
由于在金融行业中风险一般是以投资组合的形式或者在保险行业是以保单加和的形式存在,并且他们之间并不是独立的,并且相依结构大部......
研究了同质风险相依条件下的二元Ｐｏｉｓｓｏｎ索赔次数模型，得到了二元Ｐｏｉｓｓｏｎ索赔次数模型独立的充分必要条件；同时研究了非同质风险相依条件下二元混合......
为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情......
采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理，从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险，得到了VaRT标准下的最优保留值......
索赔风险相互独立是传统保险风险理论的重要假设,也是保险公司进行风险评估和决策的基础之一。然而,该假定只是为了便于数学处理,......
在独立和相依条件下，分别讨论一般风险线性组合a1X1＋a2X2＋…＋anXn的随机序关系，并给出了独立性假设对相依风险线性组合的影响，最后给出了......
随着互联网技术的快速发展,电商交易规模的迅速扩大及供应链生产模式的繁荣,基于电子商务平台的供应链金融应运而生。这种全新的供......
近些年来，金融市场的波动日趋剧烈，一些影响重大的金融危机事件的发生愈来愈频繁，这些都给风险管理者提出了新的挑战．人们迫切呼唤更加......
风险理论是一门对风险进行定量分析、预测、管理和决策的理论学科,在金融保险领域有重大应用,而研究风险模型的破产论是其主要研究......
在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并......
本文主要研究相依风险对保险精算中的保费的计算、破产概率的估计等方面的影响．主要包括如下内容：第一、在Dhaene & Goovaerts(1996)......
本文从保险人的角度研究对两类相依风险的超额赔款再保险的最优自留额问题。考虑指数效用函数的货币期望效用原则和自留累积损失的......
本文通过求二次效用函数的货币期望效用的最大值来确定自留额，认为索赔次数服从二元泊松分布，超额赔款再保险的保费按期望值原理进行......
破产,是指保险人在拥有一定初始资产的前提下,经过一段时间的经营,盈余第一次变为负值的情况,只是一个数学概念,并不一定意味着保......
身在数据时代,由均值回归得到的一条回归线所能反映的信息量是十分有限的.作为刻画数据位置的特征数,分位数能够挖掘更为丰富的信......
近年来,越来越多的人关注相依风险的研究,但将其运用于再保险方面的很少。本文采用最小化在险价值(VaR)和尾部条件期望(CTE)的标准......
网络信息安全保险已经成为企业转移安全风险的最主要工具之一,为了探索保险公司主动参与风险防范对网络安全水平的影响,本文设计了......
允许保险资金在资本市场上进行投资的前提下，以终期财富最大化为目标，通过VaR进行风险测度，以原保险公司最大风险量为限制条件，研究两......
以近10年东盟6个代表国的核心日股票收益指数为研究对象,选取2009-01-21-2019-02-11的交易数据,分别建立ARMA-GARCH模型和分层阿基......
