【摘 要】
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在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险（承保风险和投资风险）,兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结
【机 构】
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上海理工大学管理学院,淮北师范大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金（11171221）, 上海市一流学科（系统科学）资助项目（XTKX2012）
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在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险（承保风险和投资风险）,兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明：由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.
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