VaR相关论文
对商业银行而言,利率风险管理是非常关键和核心的环节。在利率市场化进程的加速推进以及国际金融市场的波动背景下,各个层面对银行......
学位
在我国,体育产业呈现良好发展前景,养老产业需求规模也在急剧增加。鉴于两大新兴产业的互补性,国家不断出台政策鼓励和支持二者融......
随着市场化的持续发展,汇率制度改革逐渐推进。在2015年8月开始,人民币汇率实现双向波动,这打破了以往的单边升贬值的情形。伴随中......
近年来,随着世界经济的发展以及金融深化的推进,股票和房地产等资产价格的不断波动给宏观经济带来了强烈冲击。由于资产价格泡沫破......
新冠疫情在全球肆虐，全世界的经济发展都受到了影响。疫情下低利率的投资环境对保险公司的资产负债管理提出了更高的要求。本文主要......
为研究我国煤炭钢铁产业链上下游产品供给与需求对焦煤供需平衡度的影响，维护煤炭和钢铁行业保持供给和需求的总体稳定，通过构建焦炭......
针对高值卷烟销量时间序列的非平稳性、趋势性、周期性和节假日性等特点，同时考虑到高值卷烟销量受行业政策的影响，结合Prophet模型......
房地产价格选用1997—2020年房地产开发企业商品房平均销售价格，土地政策选用房地产开发企业土地购置面积为代表变量，信贷政策选用房......
本文基于Family Pair-Copula的Vine Copula结构来描述多种资产的联合分布，利用蒙特卡罗模拟方法来计算多资产投资组合的VaR，通过Kupi......
随着经济社会结构的不断变迁与调整，第三产业愈发壮大并逐渐占据经济主体地位。考虑到国民经济发展与民生消费的密切联系，本文选用作......
2020年年初暴发的新冠疫情，对我国及全球经济的发展都造成了巨大的影响，尤其是贸易行业受到巨大冲击。本文通过建立新冠肺炎病例日增......
北向资金指通过沪股通和深股通进入A股市场的外来资金,近些年受疫情及各国经济政策调控影响,证券市场出现较大动荡,而北向资金在A......
本文选取2015年1月到2021年12月84期的月度数据，通过建立VAR模型，从进出口贸易、股票市场、房地产市场以及汇率波动性方面实证检验对......
货币增发不断侵蚀着美元信用,黄金作为“去美元化”趋势中的储备资产迎来了发展重要契机。尽管被公认为是国际资本为避险优先选择......
我国A股市场历经三十多年的发展,尽管规则和制度日趋健全,但投资者盲从投机的非理性行为一方面导致市场行情波动变大,另一方面非理......
电力市场风险度量是电力市场的核心问题之一。本文着重从电力市场主体的风险竞价策略、电力市场风险控制、电力市场风险的测量三个......
基于1999—2020年《江苏省统计年鉴》以及江苏省邮政管理局发布的相关统计数据，采用因子分析、VAR模型（向量自回归模型，Vector Auto-r......
随着数字经济的快速发展，经济社会对于数字货币的需求迅速增大，推动经济增长的同时也给金融市场带来了巨大的冲击。与此同时，中国金融......
存货质押作为供应链金融典型融资方式，质押物价值波动是供应链金融面临的主要风险之一，因此如何测度质押物价格波动风险是学界和业界......
文章以重庆市为例，以人口老龄化与居民消费为研究对象，利用2000—2020年宏观经济数据进行实证分析。研究发现：重庆市人口老龄化与消费......
现有研究对“承保策略”还没有统一明确的定义。策略一词,本义是指可以实现目标的方案的集合。本文将“承保策略”定义为,为实现承......
保险行业运行规律研究的一个重要主题是承保周期,它关注的是产险业承保利润和赔付的变化,近年来受到学者们越来越多的关注。本文在......
第五次全国金融工作会议提出服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。对于防控金融风险,如何进行金融风险的度量与预测是重要......
自2000年以来,老挝的外商直接投资不断地增加。目前,从老挝经济增长的情况来看,外商直接投资是老挝经济增长的最重要的推动力,特别......
原油是世界各国大宗商品的市场风向标,也是工业发展的核心血液。近年来,我国的经济发展迅猛,与此同时在原油这类基础能源方面的消......
目前我国已经成为世界第二大经济体,我国人民的收入也不断增多,尤其是此次遍及全球的新型冠状病毒,使得更多的人开始关注自己的健......
出口信用保险由中国人民保险公司独家试办以来,已经经历了三十余年的发展,现已成为我国经济转型升级发展过程中的重要力量。出口信......
投资组合优化模型常被用来为投资人提供决策方案以及衡量投资风险。然而在实际问题中,投资收益率受国内外经济、自然事件等多种因......
与使用标准差作为风险指标的度量方法不同,基于投资者对于损失和收益并非持一致的态度,风险规避型投资者更为关注投资组合的下跌风......
螺纹钢广泛用于建筑业,其需求随着社会的发展而不断增加,但由于信息不通畅、交易市场不透明,螺纹钢价格变动所带来的风险不断扩大......
随着中国金融发展的不断深入,资本市场变化对宏观经济的影响越来越受到人们的关注。经济金融化使得中国资产价格波动与经济波动的......
本文运用了社会关系网络分析法,社会关系网络分析法属于社会学理论研究范畴,Pareek（2012）将其用于衡量机构投资者之间的信息共享,度......
改革开放以来,随着金融体系的不断深化改革与创新,我国市场中的金融产品种类日渐繁多,各级各类企业获取资金,进行融资交易的途径也......
随着互联网和大数据技术的飞速发展,我们以已步入信息时代,在现如今信息化的时代背景下,极大地改变了人们获取信息、发表观点和看......
近年来,随着信息技术的发展和存储能力的提高,基于高频数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中表现出了优异的预测效......
随着经济的快速发展,我国保险业的发展也是日新月异,不仅在市场经济中占据重要地位,也越来越受到国家的重视,尤其是现在保险业与各......
在2020年5月召开的第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理指出,在疫情的大背景下,我国依然攻坚克难完成了2019年的主要......
党的十九大要求,健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。2013年的“钱荒”事件导致中国银行体系流动性严重短缺,使得......
互联网的发展和普及加速了信息的爆炸,使人们的注意力成了一种相对稀缺的资源。正如1996年西蒙在约翰霍普金斯大学的演讲中指出“......
世界经济一体化的趋势,随着全球主要经济体之间的经济往来遇见紧密而越发明显。当国外的经济体的经济变量发生波动时,这种波动便会......
波动率是金融资产中的一个重要市场变量,它能够衡量投资回报率的不确定性。因此对波动率进行建模研究其变化趋势和风险度量,对投资......
PPP融资模式是地方政府公共产品和服务供给的重要形式。在传统信贷业务竞争日益激烈的情况下,商业银行参与PPP项目融资既可为自身......
经济全球化的发展和金融市场的不断创新,使得全球金融市场的波动性增加,这导致金融市场的风险度量和控制变得更为复杂。90年代以后......
