党的十九大要求,健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。2013年的“钱荒”事件导致中国银行体系流动性严重短缺,使得对流动性风险的研究备受关注。商业银行是经营货币的特殊企业,其“借短长贷”的经营模式决定了流动性是商业银行生存的基石,在此过程中必然伴随着资产与负债期限错配的现象。20世纪90年代,我国经济的快速发展和金融体制的不断改革,城市商业银行得到了长足发展。到2019年8月,城市商业银行法人机构已经达到134家,资产规模发展到36.04万亿元,城市商业银行占银行类金融机构资产份额的13.1%,与大型商业银行占银行类金融机构份额相差3.3%。我国城市商业银行对地方金融经济发展、中小企业以及城乡金融服务的发展都尤为重要。但是,在城市商业银行的快速发展中,风险也在不断显现,特别是包商银行被接管和锦州银行被重组等风险的披露,使得城市商业银行的风险控制和可持续发展引起了社会各方的关注。本文以我国上市城市商业银行为研究对象,首先通过文献综述,对国内外文献从商业银行流动性风险影响因素、商业银行流动性风险度量和商业银行以及城市商业银行流动性风险管理四个方面进行归纳总结,对流动性风险进行界定,确定了本文从资产负债期限错配的角度研究城市商业银行的流动性风险。其次,从流动性覆盖率、流动性比例、存贷款比例、拨备覆盖率四个方面分析了我国上市城市商业银行的流动性风险现状。对现状的分析运用比较直观的指标,分析发现这些指标都在我国监管要求范围内,所以得出当前我国城市商业流动性风险在一个可控范围内。再之,引用Brunnernnmeier的思路,构建我国上市城市商业银流动性错配指数（LMI）,但由于Brunnermeier没有考虑到各个商业银行的资产规模,不利于各城市商业银行之间的横向比较,本文最终运用Banerjee在其基础上进行改进的相对流动性错配指数（LMI）度量上市城市商业银行流动性风险。在指标构建中,对于资产负债权重的选择,作者从数据可获得性和上市城市商业银行实际情况两方面进行考虑,选择了静态指标法。参照巴塞尔协议Ⅲ中净稳定资金比率（NSFR）的权重设计以及其他文献权重设定,确定了上市城市商业银行的资产负债权重。分别对21个上市城市商业银行和上市城市商业银行整体计算流动性错配指数（LMI）。通过整理阅读文献以及对前文上市城市商业银行自身特点的分析,构建VAR模型,从外部宏观经济环境和内部商业银行自身两个方面分析对我国上市城市商业银行流动性风险的影响因素。根据实证分析得出:第一,我国上市城市商业银行流动性风险较小,在可控范围内,但是个别上市城市商业银行资产负债期限错配较为严重,存在较大的流动性风险。第二,在影响上市城市商业银行的外部影响因素中,金融深化程度的影响效果最为显著并且对流动性错配指数产生正向影响,即金融深化程度越好,流动性错配指数越大,流动性风险就小。第三,在影响上市城市商业银行流动性风险的内部因素中,存贷比影响最为显著。最后,根据实证结果从外部经济环境和内部风险控制两个方面提出对策建议。