近些年来，金融市场的波动日趋剧烈，一些影响重大的金融危机事件的发生愈来愈频繁，这些都给风险管理者提出了新的挑战．人们迫切呼唤更加合适的风险模型来处理这些情况．本文在前人的基础上研究了相依风险模型的有关问题，在离散时间和连续时间两种框架下，主要考虑了以下三个问题：首先，研究了变利率的离散时间风险模型的破产概率问题，在离散市场建立了具有变利率的相依风险模型，然后讨论了具有变利率的相依风险模型破产慨率，并且找到破产概率和生存函数之间的关系式．最后利用新方法证明了具有变利率的相依风险模型破产概率．其次，研究下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险策略问题，将连接函数(函数)引入到再保险，建立有关相依风险的再保险数学模型，利用下滑风险作为测度研究相依风险的最优停止损失再保险策略，得到最优停止损失策略的表达式．最后，研究了风险相依投资模型的中心极限定理和中偏差原理，建立了多元方差混合结构的相依风险模型，研究了上述模型下相依风险的渐近理论，得到了相依风险的中心极限定理和中偏差原理