厚尾分布相关论文
波动率是金融资产中的一个重要市场变量,它能够衡量投资回报率的不确定性。因此对波动率进行建模研究其变化趋势和风险度量,对投资......
动态模型在脑电图分析、DNA分割和金融股票市场分析等领域中有着广泛的应用,常用于检测观测序列是否具有异质性结构.异质性预示着......
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角......
众数线性回归模型是统计学研究中一种简单且常用的统计模型.与均值回归、分位数回归相比较,众数回归估计不仅对于非对称误差分布或......
如今数字图像在人们的实际生活中有很广泛的应用,比如在智能交通领域,航空航天领域,医学图像领域等。但是由于成像设备或人为拍摄......
本文把再保险的思想用于医疗保险确定医疗费用的最小支付额,用方差原理计算索赔额为对数正态分布时最小支付额的解。通过对参数的......
讨论了负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾参数动态结构。在论证ARCH效应存在性的基础上,建立了GARCH-GED模型。运用rollingtest方法,......
中国股票市场的收益率存在尖峰厚尾和波动集群的特征,可以用GARCH模型簇予以刻画.该文在三种分布假设下(Normal,Student,和GED),研......
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型，近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险......
该文直接利用进入过程来描述索赔发生过程而不是仅仅用一个点过程来近似它,建立了一个新的个体风险模型,更精确地描述了保险公司的......
风险度量是金融风险管理的基础,而风险价值(Value at Risk简称VaR)是当今金融风险测量的主流方法,是应用最广泛的一种工具,它简单......
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式......
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时，对于外汇期权非线性头寸的VaR（vaue at Risk）度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次......
尾部风险测度是风险管理中的关键点,本文利用缓冲超越概率模型,量化不同预期损失的风险概率分布,构建条件风险价值约束下的最小化......
Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左......
由厚尾分布和厚尾延迟更新风险模型的内涵,对厚尾延迟更新风险模型的破产概率尾等价关系式进行了推广.......
采用SV模型和GARcH模型对上海股市波动性进行了度量，通过对两种不同模型进行返回检验，可看出SV模型能更好地刻画上证指数的尖峰厚尾......
年以下时间尺度的降水量分布常在极值部分比高斯分布有着更大的发生值,为厚尾分布.作者根据在极值理论中处于重要地位的GP分布模型......
本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的......
高风险高波动时期的股指收益率序列存在更为明显的厚尾现象,将残差设定为偏t分布的GARCH族模型要优于普通的正态分布以及学生t分布......
在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测......
为精确模拟汽车荷载效应样本分布的尾部形状,利用基于Pareto分布的超越阈值(POT)模型计算样本频率分布函数;然后,采用尾极值指数检......
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法．本文引入双曲分布及其算法并将双......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公......
主要研究在VaR风险度量之下,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题.证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分......
The MTD (mixture transition distribution) model based on Weibull distribution (WMTD model) is proposed in this paper,whi......
Logistic分布是一种重要的位置-尺度分布,与正态分布比较,Logistic分布是一种厚尾分布.为刻画数据的异方差性,提出了基于Logistic......
统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点。文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论，对沪市股票指数进......
采用GARCH模型对上海股票市场的潜在风险进行了度量．通过对三种不同分布（Normal，Student-t，GED）进行返回检验，可看出GED分布能更好地刻画......
研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分......
对均值条件分布为正态分布的随机波动性模型与条件厚尾分布的随机波动性模型进行了比较分析.实证结果表明,厚尾分布的随机波动性模......
20世纪70年代以后，以布雷顿森林体系为标志的固定价格体系的崩溃，以衍生金融工具的爆炸性增长为标志的金融创新，以及金融市场全球化使......
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。本文利用t-分布能捕获汇率回报序列厚尾特征的优势，推导出基于t-分布外汇期权定价......
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法，对沪深股市的市场风险做了实证研究，并与传统的正态VaR做了比较。实......
多元时间序列中的尾指数变点检测在理论和实际应用中都有着广泛应用。本文利用单分位数方法(Single Quantile Method)构造检验统计......
VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不......
采用FIGARCH（1，d，1）模型对上海股票市场指数的波动性在四种不同的分布假设（正态分布，广义误差分布，学生t分布，非对称学生t分布）下进行了度量......
综合考虑随机性和不确定性构建了蒙特卡罗飞行仿真实验系统,探讨了蒙特卡罗飞行仿真实验的具体步骤;建立了结冰条件下基于四元数法......
随着经济全球化的趋势日渐显著,各个股票市场的波动变化也存在着千丝万缕的联系。对于发展中的中国来说,经济一体化带来了更多的机......
证券收益率分布尾部的研究一直是一个热点问题。传统的证券收益率是假设服从正态分布,而在实际的金融数据测量当中,我们发现收益率......
金融风险是金融活动的内在属性,也是金融工程的重要组成部分,金融风险的广泛存在是现代金融市场的重要特征。与金融活动有关的任何......
随着全球金融市场的快速发展,各种金融衍生产品涌流而成,金融衍生产品市场得到了迅猛发展。金融衍生产品能够实现套期保值、风险管......
随着金融一体化和经济全球化的迅速发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,金融风险也日趋复杂化和多样化,随之风险管理技术在此压......
近些年来，金融市场的波动日趋剧烈，一些影响重大的金融危机事件的发生愈来愈频繁，这些都给风险管理者提出了新的挑战．人们迫切呼唤更加......
本文主要内容分为两部分,第一部分设计了一种有利于林木企业融资的金融衍生品:一类远期启动的林木期货期权,并建立了数学模型及给......
2015年,我国A股市场大起大落,惊心动魄的股市令广大市场投资者刻骨铭心,这一年注定将载入中国金融的史册。市场的残酷再一次提醒了......
