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20世纪70年代以后，以布雷顿森林体系为标志的固定价格体系的崩溃，以衍生金融工具的爆炸性增长为标志的金融创新，以及金融市场全球化使得金融市场的波动性日益加剧，市场风险己经成为金融风险最主要的形式。市场风险管理技能已成为金融机构获取竞争优势的核心能力之一。而VaR模型这样一种对市场风险的定量工具。传统的VaR计算假定收益率服从正态分布，而实证研究表明收益率具有“尖峰厚尾”性。在此研究的就是具有“尖峰厚尾”特征的分布的VaR计算。本文分为五章：第l章介绍金融风险、金融风险管理的基本概念和基本理论。第2章介绍风