基于Copula相依模型的指数保费预测

来源 :江西师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：aji_y

【摘要】

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指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中

【作者】

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杜梦颖章溢温利民

【机构】

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江西师范大学数学与信息科学学院

【出处】

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江西师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2018年1期

【关键词】

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相依风险指数保费原理 COPULA函数 CalytonCopula dependent risk exponential premium pr inciple

【基金项目】

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国家自然科学基金（71361015）和江西省自然科学基金青年重点课题（S2017QNZDB0027）资助项目.

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指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并讨论了保费预测的性质.最后给出了在CalytonCop一ula模型下指数保费预测公式.

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