【摘 要】
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本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何跳扩散模型刻画,并且假设这两个跳过程是相依的.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,在博弈论框架下,利用随机控制理论和相应的广义Hamilton-Jacobi-Be
【机 构】
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南京财经大学金融学院,南京210023;南京师范大学数学科学学院,南京210023;香港大学统计与精算学系,香港
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本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何跳扩散模型刻画,并且假设这两个跳过程是相依的.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,在博弈论框架下,利用随机控制理论和相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,本文得到最优策略和值函数的显式表达,并证明解的存在性和唯一性.最后,通过一些
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本文考虑如下趋化-流体耦合模型的混合边值问题:■主要研究其在空间有界二维区域上解的整体存在性及一致有界性问题.首先,证明慢扩散情形(m> 1)混合非齐次边值问题的一致有界弱解的整体存在性.其次,考虑线性扩散情形(m=1),对于混合齐次边值问题,得到经典解的整体存在性.
考虑独立同分布的随机环境中带移民的上临界分枝过程(Z_n).应用(Z_n)与随机环境中不带移民分枝过程的联系,以及与相应随机游动的联系,在一些适当的矩条件下,本文证明关于log Z_n的中心极限定理的Berry-Esseen界.
许多因析试验中,试验者只关心指定的一部分因子效应的估计效果.针对此类问题, Addelman(1962)首次提出了折中设计的方法,并定义纯净折中设计以保证指定的因子效应被有效地估计出来,但此类纯净折中设计的分辨度限定为Ⅳ.本文研究了四类全新的折中设计,指定因子效应的集合分别记为{G_1, G_1×G_1}、{G_1, G_1×G_1, G_2×G_2}、{G_1, G_1×G_1, G_1×G_2
研究生教育是我国最高层次的学历教育.随着国家对人才需求的不断增加,联合培养已成为一种推动教育创新、丰富培养模式和优化研究生培养体系的重要途径和大势所趋.本研究针对研究生联合培养日常管理、学术培养和校园文化建设等现状及困境,提出思考和建议.
在国家“双碳”战略目标背景下,石油行业的低碳转型势不可挡.本文探讨了国内石油企业能源转型的挑战,分析了适合国内石油公司的储能产业— 地下空气储能,研究了油气田企业开展地下空气储能的价值,以供参考.
因海上风电正在走向深远海域,其海洋环境尤其是风浪流条件更为极端.在实测数据难以获得或测量时间及成本较大的情况下,卫星遥感数据与数值模拟后报相结合的方式能为上海深远海域规划风电场的海域特殊环境进行分析和研究.本研究依托上海深远海域海上风电场开发前期工作,对历史影响规划风电场区半径350km范围内的台风事件进行筛选,搭建覆盖东海海域的波浪模式,模拟极端台风事件,总结可能影响海域并形成大浪的台风路径.
随着经济的发展,我国各方面的实力都在增强,尤其是在新兴产业方面.近年来,国家大力支持航天航空等新兴产业的发展,逐步构建起一套完善的发展体系,掌握了多项航天方面的核心技术,为我国航天航空事业的发展奠定了良好基础.其中,航天测控技术起着关键性作用,对于航天事业的继续发展有着重要意义.因此,本文将基于国内外航天测控技术的发展现状,分析该技术的发展趋势,并结合中国的实际情况提出发展建议.
本文研究一类涉及分数阶Hardy-Schr(o)dinger算子和Hardy-Sobolev临界指数的方程组.在适当的条件下,本文获得该方程组基态解的存在性和相关性结果.为克服紧性缺失,本文考虑一个定义在有界区域上的次临界辅助问题,并证得该辅助问题对应的紧嵌入性结论.
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本文考虑带有混合机制的半线性热方程,混合机制是通过加入含不可压流的对流项实现的.在没有混合机制时,方程的解在有限时间会发生爆破.在对流项合适的混合条件下,本文研究方程的大初值整体解的适定性.对于带有混合机制的经典半线性热方程,本文通过能量方法得到了整体的L~p(p>d/2)估计,并且获得了经典解的整体存在性.然而,对于带有混合机制的分数阶半线性热方程,由于技术困难,通过能量方法无法得到整体的L~p