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在个人和团体风险模型中，我们用S=X1＋X2＋…＋Xn-1 ＋XN表示保险投资组合的累积索赔，其中，X（i≥1）表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定时期内（例如一年）总的索赔项数，每一个保单可能包含若干个不同的项目，假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和，而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的，本文考虑了保险投资组织中个体风险之间的相依性，证明索赔向量之间随机序关系成立。