投资组合选择相关论文
随着科学技术的不断发展,不同领域之间技术的相互渗透有利于解决各个领域内存在的问题,其中计算机技术的进步为推动我国金融市场发......
在投资学领域,投资组合选择问题一直是研究者关注的热点。自Markowitz提出均值-方差模型以来,已有众多学者在概率论框架下研究了投......
本文根据社保基金投资的安全性、保值增值性要求及其承担的社会保障功能,认为需要对传统的安全第一准则投资组合选择模型进行修正或......
投资组合选择,是指投资者通过分析市场情况,随着时间来优化各类资产的权重配置以获取最大累计收益的行为。传统投资组合算法主要基于......
对经济金融中的高维数据进行建模是未来的热门研究方向。本次报告主要介绍高维条件下的向量自回归模型,方差协方差估计和投资组......
讨论基于Internet(Browser/Web Server方式)的投资组合选择系统.首先简要地介绍了Markowitz投资组合理论以及互联网上构建投资组合......
探讨了我国养老金资产负债管理问题, 通过对通货膨胀率、工资增长率、折现率和缴费率的波动对养老金资产和负债的影响程度的分析, ......
传统的投资组合理论是建立在完全市场环境下且假设投资者具有同质信念的。显然,这样的假设与金融市场的实际情况不符。现实金融市......
应用现代金融组合投资理论的E—Sh风险度量方法 ,考虑在限量资本情况下进行实物组合投资 ,得出在给定未来期望收益情况下的最小风......
0.引言:由于投资收益和风险的不确定性,个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置,实现......
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性......
投资组合选择(Portfolio Selection)是现代投资理论的核心问题,从Markowitz首创Portfolio造反模型到此后资本资产价模型(CAPM),国际金融界和投资领域已有一套通行理论。但该理论有......
Markowitz提出的证券投资组合选择是最早的关于证券组合投资的数理方法。近年来,Konno.H等提出了大规模证券组合选择的有效算法。......
在投资过程中,投资者都是在发生亏损或预期发生亏损时才对投资头寸进行调整,即投资者调整投资组合的目的是保证组合能获得正收益.......
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考......
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风......
该文综合应用模糊数学和最优化原理来研究证券投资组合选择问题,试图为投资决策分析建立一种新的分析框架.第一章简要地介绍了部分......
在线投资组合选择策略是近年来人工智能和机器学习领域热门的研究课题,其主要思想是通过在线学习的方法利用实时数据不断更新模型选......
运用两状态隐马尔可夫模型刻画金融资产收益率序列的非线性变化,建立状态变化下的连续时间动态投资组合模型,利用动态规划得到最优......
该文研究基于互联网络的投资组合决策支持系统.在结论中,我们综述了目前已有的一些基于Browser/Web Server(简称B/S)模式的投资组......
该文研究了多阶段(离散时间动态)投资组合选择中的几个重要问题.第一章扼要地介绍了部分典型的投资组合选择模型以及动态投资组合......
该文研究了多阶段投资组合选择及资产负债管理.第一章扼要地介绍了部分经典的投资组合选择模型、动态投资组合选择和资产负债管理......
随着财富的不断积累和金融市场的逐步完善,人们越来越希望能够通过金融市场和金融工具来改善和提高生活质量,于是产生了投资的需求。......
研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.......
21世纪后,全球主权财富基金发展迅速,截止2009年末全球主权财富基金管理的资产规模已高达3.8万亿美元。主权财富基金作为国际金融......
投资组合选择问题是金融数学考虑的核心问题之一,它不仅在理论上引人注意,而且在实际投资领域也有直接的应用.自Markowitz(1952)以来......
投资组合选择问题是现代金融学的一个重要组成部分,主要研究如何在各种可供选择的金融产品中,对投资者持有的资产进行合理的配置,使得......
均值—风险理论一直是现代风险管理和投资组合选择的重要课题。1952年,由马柯威茨(Markowitz)提出的均值-方差模型是目前学术界运用......
波动率是经济和金融研究中的重要方面,在投资组合选择、资产定价和风险管理工作中都是非常重要的变量。我国股票市场的发展时间不长......
本文针对传统投资模型及其一般改进方法存在的局限,从统计角度重新审视了经典MV模型的投资效率,明确了MV模型的统计本质和样本误差对......
本文主要讨论了高风险债券的违约风险是如何改变投资者的资产分配的。投资者的资产组合包括无风险债券、股票和可违约零息债券。当......
基于均值-方差投资组合选择模型,分析了市场上不存在无风险资产条件下的一类双层规划的投资组合选择问题.针对投资组合问题中参数......
许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资......
研究了模糊随机环境下风险资产投资组合选择问题.利用模糊随机变量刻画风险资产的收益率,建立了具有投资限制的风险资产投资组合选......
资本资产定价模型(CAPM)是投资组合选择的均衡理论,在西方已经有五十多年的研究历史;CAPM被引入中国后,我国学者进行了大量的研究,......
多风险资产会受到波动和跳跃风险作用,它们往往具有高度相关性,形成系统风险,因此由投资组合多样化所带来的收益相应会受到影响.这......
在Markowitz投资组合模型中考虑流动性约束,用区间数描述证券的期望收益率、风险损失率和换手率,建立考虑流动性约束的区间数模糊......
讨论基于Internet(Browser/Web Server方式)的投资组合选择系统.首先简要地介绍了Markowitz投资组合理论以及互联网上构建投资组合......
提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投......
为克服现有关于风险投资的投资组合选择研究所存在的诸如相关参量在实际中不易确定、对投资风险的刻画过于粗糙等不足,本文依据风......