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High Dimensional Models in Finance with R
High Dimensional Models in Finance with R
来源 :第八届中国R语言会议(南昌) | 被引量 : 0次 | 上传用户:pxp99
【摘 要】
:
对经济金融中的高维数据进行建模是未来的热门研究方向。本次报告主要介绍高维条件下的向量自回归模型,方差协方差估计和投资组合选择以及它们在R 软件中如何实现。
【出 处】
:
第八届中国R语言会议(南昌)
【发表日期】
:
2015年期
【关键词】
:
向量自回归模型
投资组合选择
研究方向
经济金融
高维数据
方差估计
软件中
条件
建模
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对经济金融中的高维数据进行建模是未来的热门研究方向。本次报告主要介绍高维条件下的向量自回归模型,方差协方差估计和投资组合选择以及它们在R 软件中如何实现。
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