利率期权相关论文
<正> 在国际金融法领域,虽然一般来看法律协议都有共通之处,但它们毕竟又各有特色,千变万化。可在国际互换(swap)交易领域,一个被......
我国将在2020年试运行利率期权,该类产品的推出将有助于加深人民币利率市场化,因此具有一定的研究价值.在利率期权价值所依赖的利......
债务风险预测及防范孙青一、利用外资中两个最主要的风险我国利用外资发展很迅速。１９９１年以来，共签订利用外资项目２０多万个，实际使用外资额......
我国目前有一些企业对资金风险的认识有一些误区,认为风险是可以消除的,其实风险是无处不在,无时不有的。就好像台风来临,我们可以......
中国银行浙江省分行于2006年11月29日向社会各界隆重推出住房贷款固定贷款利率业务。比较目前市场上固定贷款利率政策,中国银行的......
美元结构性理财产品是一种特殊外汇存款业务,是根据客户所愿承担的风险程度及对汇率、利率等金融产品的价格预期,设计出的一系列风......
目前国际国内的金融界对金融衍生工具的交易状况极其关注,但金融衍生市场产品交易最新数据的搜集、统计和计算非常困难,各国数据......
在C IR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式。用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,......
在理论方面,该文对期权定价的各种数学方法根据其内在联系作了新的排列组合,具体创新体现在:(1)该文从期权的基本概念入手,以无套......
该篇论文以商业银行利率风险度量和管理研究为主线.以系统论的观点对西方商业利率风险的识别、度量及管理进行了全面综合分析.客观......
随着金融衍生品市场的发展,金融衍生品对我国经济的影响已不容小觑,金融衍生品在市场价格、资金成本、对外贸易、融资方式多样化等......
一、利率期权的常识买入期权是对利率的不利变动进行“保险”,同时又使买方从有利变动中获利。鉴于支付了不可返还的期权费,利率......
基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给......
随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价......
本文以浮动利率贷款和固定利率贷款为例研究了国内第一个贷款转让权力的定价问题；给出了考虑到回售条款的贷款转让权力的一般性定价......
目前各家商业银行推出的个人外汇产品主要是存款+期权的组合产品，这些产品可分为与利率期权挂钩和与汇率期权挂钩两大类。以下就工......
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析.采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型......
【正】 在本刊今年第8期《如何避免利率风险》一文中,我们介绍了几种在固定利率和浮动利率制下管理利率风险的金融工具。相比之下,......
随着利率市场化进程的深入,我国金融市场环境越来越完善,金融衍生工具不断丰富,为银行的利率风险管理由传统的表内管理转向表外利......
利率协定是双方当事人之间订立的协定,在协定中一方当事人同意在指定的利率(被称为参考利率)与事先确定的水平有差别时给予另一方......
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.......
随着利率市场化的深入推进,利率波动性逐渐增加,利率期权成为金融机构和实体经济规避利率波动风险的有效工具。文章阐述了LPR利率......
文章介绍了利率期权的一种--利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价......
文章梳理了国际利率期权市场的常见品种和发展历程,指出我国利率衍生品市场,尤其是期权类品种,将迎来发展提速期。而成熟的利率期......
银行间市场LPR利率期权业务的正式上线,进一步拓展和深化了利率衍生品市场的功能。文章介绍了利率期权产品的重要地位和功能,分析......
在利率期权市场发展初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面构建方法将是......
分析利率期权金融衍生品工具在航运企业船舶融资风险管理中的作用，通过理论阐述和案例相结合的方法，针对利率上限期权，清晰地给出其对......
在Vasicek利率模型下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由......
内嵌期权债券是债券中含有不可分离的,给予发行者或持有者拥有改变证券现金流的权利的债券。按期权标的物性质可以将含权债券分为......
学位
本文利用一种数值有效的方法在Makovian HJM框架上构造了一个基于蒙特卡罗模拟以及马尔可夫链近似技术的进一步扩展上的多状态变量......
本文以浮动利率贷款和固定利率贷款为例研究了国内第一个贷款转让权力的定价问题；给出了考虑到回售条款的贷款转让权力的一般性定价......
在Vasicek利率模型的假设下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质．首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把......
国务院发展研究中心 在转型发展过程中，我国许多大城市都提出了大力发展第三产业尤其是生产性服务业的目标，即“退二进三”的路径。......
利率期权产品作为金融衍生产品大家庭中非常重要的一员,从其诞生以来就一直在国际金融衍生市场中扮演着极其重要的角色,在金融机构......
期权是由基础证券衍生出来的.期权可能与股票有关,凭借它期权持有者可以获得股票.期权也可以用来获得某种债务工具或期货头寸,后者......
假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的，利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及......
BGM利率模型是目前市场上对利率上、下限期权等标准利率期权以及百慕大掉期期权等奇异类利率期权定价的通用模型。本文首先对BGM利......
随着金融市场国际化和自由化发展,由传统金融工具衍生出来的金融衍生工具不断创新,其避险功能逐步得到市场的认可和运用,但同时也......
<正>种种迹象表明随着央行在银行间债券市场推出债券远期交易、沪深 证券交易所推出权证业务,金融衍生品再度成为市场关注的热点。......
<正>北京市基础设施投资有限公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资,并依照《公司法》在原北京地铁集团有限责任公司......
