欧式看涨期权相关论文
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程（尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程）在许多领域都有着非常重要的......
基于次分数Black-Scholes模型,从理论推导和数值计算探讨了欧式期权定价问题.首先,以次分数布朗运动为基础建立次分数Black-Schole......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一，推导......
住房反向抵押贷款作为一种新型的养老模式,为一些有房无钱的老年人解决了养老难题.本文就有赎回权的住房反向抵押贷款的赎回权的定......
KMV模型是度量上市公司信用风险的一种主要方法,本文分别从欧式看涨期权和欧式看跌期权两个方面出发运用KMV模型对同一证券交易所,......
可转债作为一种新型金融衍生工具,其价值可以简单理解为转股权价值与债券价值之和。MogensBladt与Tina Hvid Rydberg于1998年首先......
股票期权是70年代中期首先在美国发展起来的一种金融创新工具,20多年来股票期权作为防范股票价格波动风险或投机的有效手段而得到......
本文在一系列假设的基础上运用Black—Scholes模型以及连续复利贴现等理论对可转换债券进行定价,并以“稀土高科”为实例简述了这......
该文通过可转换公司债券的基本理论,分析了可转换公司债券与中国证券市场的关系,为可转换公司债券在中国证券市场上作出正确的角色......
本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程，详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券，并给出了4类含权债券定价的边界条......
对于期权定价的研究，近些年来，其热度仍然不减。Fischer Black和MyronScholes在上世纪八十年代的时候，就通过自己的研究给出了著名的B......
本文主要研究了随机利率下欧式看涨期权的定价，以及随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价，其中核心内容为随机利率下考虑违约......
研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时......
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模......
波动率估计是金融学的核心,波动几乎渗透金融市场的每一个领域.为了快速而精确地提取波动率,文章将比例UT变换与最小偏度单行采样......
求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及......
鉴于矿业权的时间价值,如何合理计算其将来某一特定时刻的价值在经济生活中愈显重要。文章介绍了基于折现思想的将来价值估算,评价......
利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观......
本文研究Black-scholes模型的一种推广.并利用本征函数方法求出了给定边界条件情况下的积分形式的解,说明了这种解的经济学意义.......
本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利......
在两期完全市场经济模型中，考虑投资者的效用函数是时间可加幂次函数的情况下，利用均衡价格公式得到了欧式看涨期权的期权定价公式，并......
针对传统期权风险大的特点，以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权——“资产保险性质”期权，即期权买者出于对标的......
主要研究了带有交易费时的欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange......
本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定......
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程，获得了欧式看涨期权的定价公式，有助于理解传统的期权定价原则．......
本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的......
为了更好的平滑证券价格在市场中波动的不确定性，本文建立了基于平均证券价格的证券价格模型，并在此基础上计算出了欧式看涨期权价格......
首先将Black-Scholes方程通过适当的自变数等价代换变为一个定义在全空间上的标准的抛物型偏微分方程，然后对转化后的抛物型方程建......
利率协定是双方当事人之间订立的协定,在协定中一方当事人同意在指定的利率(被称为参考利率)与事先确定的水平有差别时给予另一方......
金融衍生市场定价理论及其模型——１９９７年诺贝尔经济学奖获得者理论评述□汪炜瑞典皇家科学院１０月１４日在斯德哥尔摩宣布，将１９９７年度诺贝尔经济......
在研究Black—Scholcs期权定价模型的基础上，将决策者的客观估测与主观经验估计相结合，提出期权定价的预期方法，给出股票的欧式看涨期......
一、介绍拟蒙特卡罗模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数的蒙特卡罗模拟.这些随机数是实际问题中需要模拟的概率分布的代表样本.拟......
假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看......
假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE）,本文利用差分法来离散这个PIDE方程......
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育......
利用径向基函数法研究了跳-扩散下欧式看涨期权定价问题.为了证实径向基函数法的有效性,分别给出了利用径向基函数法和四阶龙格-库......
鉴于条件概率与条件数学期望在概率统计教学中的重要性,本文从测度论的角度浅显易懂地介绍了条件概率与条件数学期望的定义与性质,......
利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.......
本文尝试将管理式医疗保险模式引入社区卫生服务,发挥管理式医疗保险在控制医疗费用增长方面的积极作用,根据Black-Scholes模型,构......
