【摘 要】
：
在C IR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式。用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及
论文部分内容阅读
在C IR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式。用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及协定利率等变数的依赖关系。
The problem of the pricing of American interest rate options under the C IR model can be attributed to a degenerate one-dimensional parabolic variational inequality. Using the PDE method to analyze the pricing of American interest rate options, we get the dependence of the option price on the variables such as the instantaneous interest rate, the time, the expiration date, and the agreed interest rate.
其他文献
著名山水画名家孔仲起教授,原籍宁波,生于上海,然而他与“潮乡”海宁广结人缘,深连地缘,喜结良缘。这个“外因”与他艺术天赋的“内因”终生结合,使他的绘画艺术如钱江潮水
目的:应用课题组研制的测量工具《食品安全公众满意度评价调查问卷》在杭州市同一地区开展食品安全公众满意度入户和拦截调查,以了解比较入户和拦截这两种调查方式在测评食品
随着城市规模的发展,面临着诸多的挑战,针对暴雨引发的城市内涝以及地下水环境保护等问题进行了探讨.通过对长春市所处地质环境条件的分析,以包气带土壤为主要研究对象,一方
20世纪初,清朝政府吏治腐败,政局不稳,加上列强的大炮和强加在中国人民头上的一系列不平等条约,使中国政局陷入前所未有的动荡之中。昔日的东方巨龙被别人踩在脚下,历史上的
当独立制片人,拍纪录片,这听上去很风光,让人兴奋。但杨月清却把自己提到了一个危险的高度:想想看,这儿英语是第二语言,自己又没有多少影视创作经验,不熟悉北美的影视制作、
3435孔仲起国画作品选
Selected Works of Kong Zhongqi from the Chinese Painting Works
满眼芳菲,幽香扑鼻.在樱花烂漫的季节里,绍兴会稽山旅漩度假区那一片粉白色樱花林中,近500名中日代表赏花摄影、对饮作诗、泼墨挥毫、载歌载舞,共同谱写出一曲难忘的友谊之歌
进入21世纪以来，在社会经济全面快速发展的“牵引”下，我国的城市化、工业化进入快速发展阶段。农地城市流转作为我国城市化、工业化发展进程中必然经历的过程，为社会经济持续稳
沿河而筑的长街,一路铺陈的廊棚,逼仄幽深的小弄,三五相间的河埠,戏台、石桥、作坊、店铺,骑楼、翻轩、台门、老屋,间或有“风腊肠、扯白糖”的吆喝在耳边响着,有高高低低的
文章首先阐述了课题研究的背景、目的与意义、国内外研究现状及本文的研究思路和方法；其次，概述了公务员初任培训的相关理论，介绍了新录用公务员初任职培训的基本概念，分析了初任