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对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析.采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双因子模型,即期利率模型与其它4个模型之间并无明显的区别.
评价利率期权的远期与即期模型的比较分析
【摘 要】
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对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析.采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2001年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金，国家社会科学基金
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