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应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置.
美式利率期权定价的抛物型变分不等式
【摘 要】
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应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的
【机 构】
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广东金融学院应用数学系华南师范大学数学科学学院广东广州广东广州
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2008年1期
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