奇异期权相关论文
金融衍生品在构建结构化产品中的应用层出不穷,产品创设者可根据投资者的具体需求和市场状况,利用金融衍生工具,综合考虑风险和收......
期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融......
在期权研究中,希腊字母作为一种重要风险管理工具被人们深入研究。普通欧式期权的价格以及希腊字母都有着显式表达式,但是,有许多......
2004年我国加入了WTO以后,国内人民币汇率改革获得重大突破,人民币汇率形成机制朝着以市场供求所决定的市场化汇率形成机制前行。......
金融衍生工具的发展是20世纪80年代以来国际金融业的主旋律,金融衍生工具的创造和交易是国际金融创新的主要内容。期权提供了重要......
金融衍生品作为一种金融创新工具在国际金融市场上起着日益重要的作用.作为其四大门类之一的期权，更是因其能够通过组合的形式复制......
电力衍生品市场是电力市场发展的必然产物,根据奇异期权中的路径依赖型期权的思想,设计出电力奇异期权;并具体运用二叉树模型对电......
供电公司在电力市场交易时会面临很大的风险。为了规避这种风险,引入了奇异购电期权这一风险管理工具。奇异购电期权相比标准期权......
使用Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法为可转换债券定价,从而解决为可转换债券中路径依赖条款和美式期权进行定价的难题.可......
该文对奇异期权的应用研究——结构性产品的概念、作用进行了归纳总结，并对结构性产品的市场实践进行了分析。希望本文的研究能为结......
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程......
文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式，求出了2种......
为了适应金融衍生品市场的日益增长的需求,上证50ETF期权于2015年2月9日正式推出,这是中国第一只场内期权。自该期权推出以来,许多......
随着金融市场的日益国际化,金融衍生品也随之不断更新换代.奇异期权因其形式多变,交易方式花样繁多而受到越来越多的关注.而影响奇......
未定权益的定价理论一直是金融数学研究的核心内容，本文考虑了分形市场假设下的未定权益定价理论。 本硕士论文由三部分内容组成......
期权定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析、随机控制、优......
大量实证研究表明股票价格具有长期依赖性,这与布朗运动有一定差距.分数布朗运动是一个具有平稳增量的连续零均值的Guassian过程,......
众所周知,在20世纪随着金融业的发展,金融市场的日益完善,人们出于规避风险和投资的需求而设计了许多金融衍生工具.期权既是一种有......
1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes([1])发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricin......
2010年随着中国成为世界第二大经济体和全球第一大出口国,2011年中国人民银行公布了新年1号文件《境外直接投资人民币结算试点管理......
奇异期权是一种重要的金融衍生产品,是投资者和风险管理者进行套期保值和控制金融风险的重要工具.因此,奇异期权的定价问题一直是......
本文选取了恒生中国企业指数作为奇异期权的标的资产来测试期权定价模型的避险有效性。Black-Scholes模型、Merton的跳跃扩散模型......
本文主要研究两类奇异期权：定上界定点期权和双限期权，估计它们的期望和方差的上界和下界，主要研究方法是对偶方法和对称化方法。本文......
期权交易起始于十八世纪后期的美国和欧洲市场,在其后的几十年里,期权定价理论以及应用方面的研究迅速发展,并且取得了丰硕的成果......
2004年我国加入了WTO以后，国内人民币汇率改革获得重大突破，人民币汇率形成机制朝着以市场供求所决定的市场化汇率形成机制前行。人......
利率是金融市场上的基础价格变量之一,利率期限结构是研究不同到期期限的债券收益率问题,在真实的市场中并非只有单一的利率,而是......
自著名的Black-Scholes期权定价公式推出以后,期权定价问题已成为金融数学研究的核心内容之一.该公式中标的资产价格的变动是连续......
结构化理财产品是金融市场最受欢迎的投资工具之一，在最近几年里发展迅猛。我国银行理财产品发行数量在2012年达到28239款，较2011年......
本文研究的主要问题是双币种模型下两种奇异期权的定价及应用.在双币种模型的基础上,对几何平均亚式障碍期权和几何平均的数字期权......
巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本......
在这篇论文里我们主要探讨了一类特殊的奇异期权--障碍期权的定价问题,具体来说考虑了双障碍看涨和看跌期权的定价问题。我们也走......
学位
随着金融市场的不断发展,奇异期权的具体概念也不断发生着变化。标准期权指的是在期权市场被投资者所熟知、接受的期权,又被称为普......
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响.综合分......
随着全球市场经济一体化进程的不断发展,国际间的投资也越来越频繁,涉及到的风险也越来越多,其中主要的市场风险就是汇率风险和市......
使用Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法为可转换债券定价,从而解决为可转换债券中路径依赖条款和美式期权进行定价的难题.可......
假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权......
当下金融衍生品市场正在不断壮大,金融工程师们为迎合客户的需求创造出了纷繁复杂的奇异期权品种.奇异期权的解析解一般无法获得,......
期权是最重要的金融衍生品之一,自从期权交易产生以来,学者一直致力于如何正确确定期权的价格。期权定价是期权交易的核心内容,具......
伴随着中国金融行业不断发展完善,柜台交易市场在交易品种、交易规模、参与主体等多方面也得到了长足的发展。目前国内场外衍生品......
期权作为基于标的物(股票)的衍生品,有着自身独特的运作规律,随着金融创新步伐的加快,为了防范金融风险、提高流动性和发挥投资者......
1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof op......
对延迟战略建立两阶段决策模型，分半成品有无残值两种情况，从实物期权的视角运用金融学中期权定价理论对延迟战略的期权价值进行分析......
自从F.Black，M.Schole和R.Merton等三人在确定金融衍生产品价值的创造性贡献以来，数学金融学的理论与应用研究得到了快速发展，取得了......
未定权益定价是金融数学研究的核心问题之一,它的发展对数学的许多分支起到了推动作用。未定权益定价理论不仅对金融工具的不断创......
