Vasicek利率相关论文
本论文主要对任选期权和复合期权的定价问题做了进一步研究.首先,本文利用分数布朗运动描述了真实金融资产价格所表现出的“尖峰、......
期权定价是金融数学研究的热点问题之一.重置期权由Gray和Whaley于1997年首次提出,重置期权是一种弱路径依赖的奇异期权,其执行价......
期权定价是金融工程学研究的热点问题之一.各类新型期权的定价是期权定价理论研究的重点问题.后定选择权是一种可以改变期权本身收......
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,......
Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率......
期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融......
从定量的角度分析了可分离式可转换债券的价值构成,并在服从Vasicek利率模型的随机利率下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价......
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布......
采用Vasicek模型刻画利率的随机性，并假定死亡率服从Common Shock模型，研究顺位保险的精算现值，得到了相应的解析式．结果表明：此方法可......
文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下，对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性，在推导未定权益定价的方......
假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的Ito公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解......
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本文讨论了在利率模型为Vasicek利率模型下,股票价格选择了遵循反应股票预期收益率波动变化指数O-U过程模型,在风险中性的假设前提......
煤炭资源采矿权具有和股票看涨期权一样的期权特性，本质上是一种按年度执行的多期看涨期权。利率变动将直接影响煤炭资源采矿权价值......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方......
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动......
经理薪酬制度是现代公司治理机制中的重要内容,如何设计一套行之有效的经理激励制度也是企业面临的现实问题。再装期权就是给经营......
期权是最基础的金融衍生工具之一,可以用来进行风险管理。由于金融市场和不同投资者的需求不断的增加,涌现出了大量的新型期权,如：......
期权足20世纪70年代中期美国出现的一种余融衍生工具，在其后的三十多年里，期权定价理论技其应用研究得到迅速发展，取得了卜颂成果为了......
期权是一种重要的金融衍生工具,自20世纪70年代中期美国出现以来,期权定价理论及其应用研究得到迅速发展,取得了丰硕的理论成果。......
亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进......
再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险......
可转换债券是指债券持有人有权在一定条件下按照事先商定的价格将债券转换为该发行公司相应的股票。附带赎回条款的可转换债券是指......
随着金融市场的不断发展,奇异期权的具体概念也不断发生着变化。标准期权指的是在期权市场被投资者所熟知、接受的期权,又被称为普......
可分离交易可转换债券指的是某公司在发行债券的时候,按照固定比例向债券持有人附赠股票权证,约定在某一时间,股票权证持有人可以......
期权定价问题一直是金融数学的核心问题之一.现今金融市场衍生出了许多新型期权,篮子期权就是其中的一种.近年来有学者发现由于双......
发行可转换债券的企业都有潜在的违约风险,把信用风险考虑其中必将使可转债的理论价值贴近于现实.在利率服从Vasicek模型下给出了......
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取......
可转换债券同时具有债券性与期权性,因此被投资者所广泛接受。它是一种极为复杂的金融产品。除债权外,还包含着许多期权,如转股权......
可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlen......
