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文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下，对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性，在推导未定权益定价的方程时，对标的物价格，时间和利率3个变量同时进行求导，最后得到关于欧式未定权益定价的新的偏微分方程。
Vasicek利率模型下欧式未定权益定价方法
【摘 要】
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文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下，对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性，在推导未定权益定价的方程时，对标的物价格，时间和利率3个变量同时进行
【机 构】
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合肥工业大学理学院
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年6期
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