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在Vasicek利率模型下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由边界问题化为变分不等式，通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性，最后证明了自由边界的单调性、有界性和C~∞光滑性。
美式利率期权的自由边界分析
【摘 要】
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在Vasicek利率模型下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由边界问题化为变分不等式，通过引入惩罚函数证
【出 处】
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华南师范大学
【发表日期】
：
2007年01期
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