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文章介绍了利率期权的一种--利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价求解,最后给出了利率上限应用于金融租赁的算例分析.
基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价及其在金融租赁中的应用研究
【摘 要】
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文章介绍了利率期权的一种--利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价求解,最后给出了利率上限应用于金融租赁的
【机 构】
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江苏金融租赁有限公司
【出 处】
：
生产力研究
【发表日期】
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2007年20期
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