论文部分内容阅读
在Vasicek利率模型的假设下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质．首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由边界问题化为变分不等式，通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性，最后证明了自由边界的单调性、有界性和C^∞光滑性．
美式利率期权的最佳实施边界的分析
【摘 要】
：
在Vasicek利率模型的假设下，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质．首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由边界问题化为变分不等式，通过引入惩罚函
【机 构】
：
华南师范大学数学科学学院
【出 处】
：
应用数学和力学
【发表日期】
：
2008年3期
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目（10371045,10671075）,广东省自然科学基金资助项目（5005930）,高等学校博士学科点专项科研基金资助项目（20060574002）
其他文献
在半序批式光反应器中,研究了反应温度、pH、起始染料浓度、载气类型、氧气流量和紫外光光强等因素对阳离子红X-GRL染料去除率和初始量子产率的影响.染料的去除率由缺氧时的9
（1）钱伟长．轴对称弹性体的有限元分析，应用数学和力学，1980，1（1）；25—35．（2）钱伟长．16个和20个自由度的四面体有限元的场函数表达式的显示，应用数学和力学，1980，1（2）：153-158．
管道厌氧消化器各组成管节的性状和效能呈规律性变化。所能承受的有机质负荷率逐节降低，非解离挥发性脂肪酸的提高可改变消化器的运行性能，消化器对有机质负荷率的波动具有良好
建立了一套活性炭－甲醇吸附容量测定试验台，对国产活性炭的吸附性能进行了测试，得到有关吸附方程式Ｄｕｂｉｎｉｎ－Ａｓｔａｋｈｏｖ（Ｄ－Ａ）的关联参数，并对国产活性炭－甲醇吸附式制冷循环进行了模拟计算，讨论了循环ＣＯＰ及单位
研究用于疏浚泥沙分离的短柱型水力旋流器性能,应用FLUENT软件建立水力旋流器内两相湍流三维模型。主要分析了短柱型旋流器对疏浚泥的分离效率,并给出不同颗粒直径与旋流器直
建立了分析非接触式固液汽（ＧＡＬＩＳＯＬ）系统储换热性能的理论模型，并对该系统的储换热性能及工作极限条件进行了研究，模拟结果与实验结果吻合。该模型为这类系统的工程设计和性能优化奠定了
对全息测量下的X射线相位衬度断层成像问题提出了一种新的重建算法．该算法的主要想法是利用牛顿迭代法求解非线性的相位恢复问题．我们证明了牛顿方向满足的线性方程是非适定的
利用空间辐照环境模拟设备对甲基硅橡胶进行了质子辐照试验.辐照能量为150keV,辐照剂量范围为1014～1016cm-2.对辐照后样品进行了电子自旋共振(ESR)分析和电性能测试.研究发现,
应用现代系统辨识理论，采用ＡＲＭＡＸ的模型结构，利用预报误差法，辨识出某一工况点附近工作的柔性负力机系统的功能模型，将辨识模型仿真结果与系统实验测量数据相对比，并对不同数据段多次辨
目的分析整体护理干预用于体外循环心脏搭桥手术患者护理中的临床效果。方法选取我院2016年1月~2019年1月收治的78例体外循环心脏塔桥手术患者为研究对象,随机将其分为A、B两