引导关系相关论文
随着我国资本市场发展日渐成熟，我国期货市场在投资者视线中占据的地位也逐渐提升。越来越多的投资者逐渐将期货纳入投资组合，并依据......
摘要：期货价格对现货价格的引导性是套期保值、套利、投机等市场参与者进行交易活动的重要依据。本文系统梳理了国内外期现货价格引......
本文选取中国棉花期货29个完整合约的数据，运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法，实证检验了我国棉花......
从农产品期货到能源、金属期货,再到股指期货,价格发现功能逐步弱化,风险转移与管理功能得到强化。由于股票市场存在高效的交易制......
该文深入研究了债券市场的发展和中央银行货币政策间接调控方式,并运用时间序列的分析方法,对货币政策在债券市场间的传导进行了实......
大连商品交易所早在2002年就开始了豆粕期权的研究,经过了十多年的不断探索和尝试,才正式推出了我国首支商品期权——豆粕期权。豆......
当前，期货市场己成为世界各国经济的重要组成部分，对国民经济的发展有着重要的影响。一个成熟的期货市场会对国内乃至国际商品市场产......
本文运用实证研究方法分析了我国动力煤期货的价格发现和套期保值功能。研究结果表明：动力煤期货价格和现货价格存在长期均衡关系;......
本文引进了一种新的股票风险分解方法，并利用这种方法把上海股票市场(1997-2005)年间的股市风险分解为市场风险、行业风险、公司风......
自2010年4月16日股指期货在我国正式交易以来，股指期货市场对现货市场将有何影响(两者是否存在引导关系)以及影响的程度就成为领导......
近年来人民币境外NDF市场的迅速发展,而其发展又不受我国政策当局的监管,即期汇率与NDF汇率之间的关系亟待检验.因此本文通过运用......
摘要：中国物流与采购联合会和国家统计局自2005年开始共同发布中国PMI数据。PMI指数对经济总量的先行引导预示作用在政府宏观调控、......
本文主要从Granger引导关系的检验入手,构造了沪市科技股板块的股指,并利用其与上证指数做了引导关系的实证研究.结果表明:科技股......
在近两年我国期铜、期铝价格不断上涨且波动剧烈的背景下,考虑期铜、期铝价格波动的相互影响,利用含有误差修正项的因果关系模型,......
1998年我国原油价格与国际油价接轨,国内油价与国际油价关联度如何?通过建立谐整关系与引导关系模型,采用计量经济学的方法,论证和......
传统的两变量引导关系模型一般仅仅考虑到自变量(包括即时与滞后因子)对因变量独立的引导作用,往往忽略了因素之间(自变量与自变量......
本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引......
文章通过向量误差修正模型对我国有色金属市场的铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格和现货价格之间的引导机制进行了实证研究。定量描......
应用关联程度的谐整关系与引导关系模型,检验了当前我国油价与国际油价的关联程度.结果表明,我国油价与国际油价的关联程度比较高;......
本文基于VAR的协整理论，对美国PJM电力期货市场作了模型实证研究。因果关系检验显示下月合约价格是现货价格单向的Granger原因。协......
利用干散货航运市场2002—2010年的月度数据,通过ECM模型对3种主要干散货船型的即期费率和远期费率之间的动态引导关系进行实证研......
构建了我国城市房地价之间关系的联立方程模型,以全国重点城市为样本资料,根据二阶最小二乘法给出参数估计.研究结果发现：地价和房......
本文简单介绍了Granger引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进......
文章以国内外利差为外生变量,运用向量自回归模型和日数据,对上海期铜和伦敦期铜之间的信息溢出现象进行了研究。研究发现,上海期......
以上海燃料油期货价格和黄埔现货市场价格为样本，通过实证的方法分析了燃料油期货和现货的关系，发现燃料油期货和现货之间存在协整关......
中国金融期货交易所于2010年4月16日正式推出沪深300股指期赁交易。本文以沪深500股指期货与现货指数为研究对象，基于协整检验、ECM......
摘要：运用单位根、协整检验、格兰杰检验、平稳性检验、脉冲响应函数等计量方法，判断上海期货交易所铜期货对铜现货是否具有引导作用......
对人民币汇率的决定理论、汇率形成机制的演进以及各个市场相互之间的引导关系进行了研究。结果表明远期汇率走势反映了即期汇率的......
利用沪深300指数期货仿真交易1分钟线高频数据,建立了基于GARCH类模型的波动率估计模型,利用Granger因果关系检验对期货与指数的引......
自2000年以来国内汽油价格与国际价格接轨，国际的价格波动直接影响国：内市场的价格。本文对国际原油和国际汽油价格谐整关系和引导关......
由于我国证券市场中A股与B股产生的原因及一直以来的走势，业内人士对A、B股指之间的关系有不同的意见。本文在理论上对不同观点进行......
期货市场的价格发现功能是套期保值的关键。检验期货价格发现功能的实质是看期货价格是否能够更快的体现市场信息,并将信息传递到......
一、引言金融理论认为,如果不同国家股票市场上的投资收益不完全相关,且相关结构平稳,则在国际市场上进行多样化的组合投资将会获......
本文通过实证分析的方法 ,证实了上海金属交易所 1#铜 990 9期货合约的价格与现货价格两个时间序列满足同阶平稳 ,它们之间存在协......
股指期货作为一种管理股票市场系统性风险的金融衍生工具,自20世纪80年代首个股指期货合约在美国诞生以来,短短数十年间便在世界范......
2008年1月我国黄金期货市场的建立,标志着我国黄金市场体系的基本形成。到2010年底上海期货交易所的成交量已进入世界黄金期货系统......
期货市场和现货市场之间的关系一直是学术界和监管部门十分重视的问题.本文将传统的格兰杰引导关系检验推广到分位数回归的情形,研......
改革开放以来,随着我国经济的快速发展,我国逐步放开了黄金市场。1982年9月,国内黄金市场开放黄金饰品的买卖,2002年9月上海黄金交......
商品期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数，能反映期货市场的整体运行状况，与宏观经济变量之间存在着一定的关系。文章首先详细叙......
价格发现功能是股指期货的两大基本功能之一(另外一个基本功能是风险规避),必须以期货与现货价格的互动引导为基础。运用相关性检......
本文旨在研究影响豆粕期货与现货价格变动的因素,讨论二者之间的影响机制,分析与评价期现市场运行状况,并就如何提升期货与现货市......
本文对同时在香港和内地上市的孪生国有股股价之间的关系作了详尽的研究。首先运用协整理论和Granger引导关系对两地孪生国企股的......
基于t分布的双变量EGARCH模型和日内信息传递速度模型,本文采用日数据对LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效应进行了实证研究......
为了正确认识期现货价格引导关系,本文从理论与实证两个层面对期现货价格间的引导关系进行了研究。研究结果是:理论上,期现货价格......
