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文章以国内外利差为外生变量,运用向量自回归模型和日数据,对上海期铜和伦敦期铜之间的信息溢出现象进行了研究。研究发现,上海期铜与伦敦期铜市场之间具有长期均衡关系,且存在双向的价格引导关系但只存在伦敦到上海的单向的收益率引导关系。国内外利率之差与期铜价格和收益率都呈现正向引导关系。
含有利率因素的国内外期铜市场间联动性
【摘 要】
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文章以国内外利差为外生变量,运用向量自回归模型和日数据,对上海期铜和伦敦期铜之间的信息溢出现象进行了研究。研究发现,上海期铜与伦敦期铜市场之间具有长期均衡关系,且存
【机 构】
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中央财经大学中国金融发展研究院,南开大学数学学院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2011年7期
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