铜期货价格与现货价格引导关系实证研究

来源 :现代管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Sophie_LGH

【摘要】

：

本文简单介绍了Granger引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析.研究结果表明上海期货交

【作者】

：

李公民刘镭李志武

【机构】

：

南京大学商学院

【出处】

：

现代管理科学

【发表日期】

：

2004年11期

【关键词】

：

引导关系现货价格期货价格上海期货交易所金属交易所实证研究实证分析研究结果双向滞后

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本文简单介绍了Granger引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析.研究结果表明上海期货交易所1#铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系.

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