倒向随机微分方程相关论文
本文研究了深度学习在倒向随机微分方程的数值计算及金融资产定价问题中的应用.深度学习在非线性偏微分方程、倒向随机微分方程的......
在过去的几十年中,完全耦合的正倒向随机微分方程（FBSDE）和随机最优控制问题的数值计算一直无法真正地进行到高维。直到最近深度学习......
保证最低死亡给付（GMDB）产品的定价问题是保险、金融学科的研究热点。要探讨一个GMDB附加条款的最低死亡给付,通过取条件数学期望,该......
1992年,Peng和Pardoux[70]首次给出了非线性倒向随机微分方程（BSDE）适应解的存在唯一性。此后,由于BSDE以及正倒向随机微分方程（FBSDE......
本篇论文主要讨论带奇异摄动马氏链的倒向随机微分方程（BSDEs）及相应偏微分方程（PDEs）的渐进性质和在随机控制及金融数学中的应用.论文......
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
本文研究了正向和倒向随机控制系统的H2/H∞控制问题。全文共分为四章。H∞控制是最重要的鲁棒控制方法之一。具体地讲,H∞控制要......
倒向随机微分方程的解是一对过程（Y，Z）满足其中g是生成子，ζ是终端条件。 我们主要讨论上面倒向随机微分方程及相应的g-期望的性质......
求解高维偏微分方程（PDEs）是应用数学领域的最具挑战的课题之一.用深度学习（DL）方法求解高维PDEs是当前研究热点,人们期待深度学习方法......
从1973年芝加哥期权交易所创立,首次产生标准化期权合约至今,已有了40多年的发展历史。在金融数学领域,围绕着期权定价的一系列研......
Pontryagin,Boltyanski,Gamkrelidze 和 Mischenko[46]研究了确定性系统的最大值原理,给出了最优控制满足的必要条件。随后,Kushne......
保险行业中的保险定价问题一直是资产定价研究中的重要课题,而保险定价问题中特别是原保险的定价研究与应用尤为重要。随着倒向随......
传输不等式的研究是概率统计中一个非常重要的课题,其中Talagrand不等式与测度的集中现象,对数索伯列夫不等式,庞加莱不等式有着紧......
1990年,我国学者彭实戈（Peng）和法国学者Pardoux在众多学者研究的基础上发现了如下形式的倒向随机微分方程随着研究的深入,Peng和Par......
本文主要证明了两类具有奇异系数的狄利克雷型二阶椭圆偏微分方程弱解的存在唯一性。第一类是具有奇异系数的半线性二阶椭圆偏微分......
次线性期望G-期望是彭实戈院士提出的著名的非线性数学期望,由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differentia......
本文主要研究在倒向随机微分方程框架下结构性理财产品的定价模型及其数学实现。首先本文分析了我国结构性理财产品状况，在其基础上......
Brownian 运动和泊松过程(BDSDEP ) 在随机的时间间隔上与 non-Lipschitz 系数驾驶的向后的二倍地随机的微分方程被学习。为 quasi......
讨论了控制能量受限下随机控制系统精确能控性问题，从倒向随机微分方程观点出发，利用矩量论方法得到了判定控制能量受限下随机精确能......
...
Anticipated backward stochastic differential equations, studied the first time in 2007, are equations of the following t......
我们根据一个向后的随机的微分方程的答案在非线性的期望下面代表 Brownian functionals 的指数的时刻。作为应用，我们与一个小散开......
Stochastic maximum principle for mean-field forward-backward stochastic control system with terminal
在这份报纸，在控制系统被吝啬地的提交向后描述的地方，我们与州的限制考虑一个最佳的控制问题随机的微分方程(MFFBSDE，为短) 并且可被......
我们介绍路径依赖者的一种新类型在的伪线性的寓言的 PDE 间隔上的连续路径[0， t ] 在古典变量的地方成为基本变量(t， x )[0， T ] 吗？......
引入倒向随机微分方程弱解的概念,应用Girsanov变换,建立了两类倒向随机微分方程(0.1)和(0.2)弱解存在的等价性,由此得到倒向随机......
期刊
深度 BSDE 方法(Deep BSDE Method)由[Weinan et al.,2017],[Han et al.,2018]提出,通过使用多层神经网络作为函数逼近器,缓解了数......
本文主要研究加权g期望的若干问题.第一章介绍了研究背景、研究现状及主要研究内容,详细介绍了g期望的基本概念及相关性质,为后文......
倒向随机微分方程(BSDE)是随机微分方程理论中的新兴领域,在实际应用中能解决如何为达到预期目标而设定初始时刻的状态的问题,其在......
Pareto合作微分博弈是合作博弈的典型代表,在博弈中,各参与者相互协商,最终在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更......
随机最优控制问题作为现代控制理论的重要内容,具有重要的理论价值和广泛的应用前景。一般来说,解决随机控制问题有两种非常常用又......
本文主要研究了几类时间终端为有限或者无限的倒向随机微分方程(简记为BSDE)的Lp(p≥1)解,其中生成元g关于(y,z)满足对ω和t均不一......
在此文章中,我们将会给出关于一类有特定形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equations)解的一些讨论,其形......
本文研究了在生成元和终端条件Lp一可积的情形下,一类多维带斜反射倒向随机微分方程解的存在唯一性问题,这里p∈(1,2).我们利用Pic......
本文中,我们主要研究由状态转移矩阵和标准布朗运动构成的倒向随机微分方程：其中g: Ω×[0,T]×R×R1×d×Mp→R且对任意Y∈R, Z∈R......
本文主要运用倒向随机微分方程理论建立开放式基金赎回风险控制模型，通过预测未来时刻发生的基金赎回情况，倒推决定期初的现金留存比......
Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......
本文研究了一类时变随机系统的随机精确能控性问题，利用倒向随机微分方程构造对偶矩阵和伊藤公式，给出了系统随机精确能控性的充要条......
本文研究了时变随机控制系统的随机精确能控性问题,利用倒向随机微分方程的方法,给出系统随机精确能控性的充要条件。而且当随机系......
本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题,在假设其生成元满足关于yLipschitz连续,但关于z......
利用随机递归最优控制理论研究非Lipschitz条件下一个广义HJB方程粘性解的概率解释问题,其中生成元(或聚合子)关于第一个变量满足......
随着学术的不断发展,倒向随机微分方程(BSDE)已经应用于多个领域,但是目前还没有对该方程的解进行深入的研究.本文根据倒向随机微......
以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而......
连续时间证券组合的研究和运用,有助于中国证券市场的发展.该文利用随机控制、随机微分方程和倒向随机微分方程等现代证券投资理论......
该文在深入研究现代金融经济学、金融数学、金融工程等相关理论的基础上,对期权定价、金融衍生工具的价值开成形成机理以及实物期......
在文[75]中,Pardoux和Peng引入了下面形式的非线性倒向随机微分方程(简记为:BSDEs):并证明了若ξ是平方可积,生成元f关于(y,z)是Li......
