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多维带斜反射倒向随机微分方程的LP-解

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhouyiai1015

【摘 要】

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本文研究了在生成元和终端条件Lp-可积的情形下，一类多维带斜反射倒向随机微分方程解的存在唯一性问题，这里p∈(1,2).我们利用Picard迭代，比较定理和单调极限定理得到了适应解的

【作 者】

：

张尧 

【机 构】

：

复旦大学

【出 处】

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复旦大学

【发表日期】

：

2013年期

【关键词】

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倒向随机微分方程 斜反射 单调极限定理 LP-解 存在性 唯一性 

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本文研究了在生成元和终端条件Lp-可积的情形下，一类多维带斜反射倒向随机微分方程解的存在唯一性问题，这里p∈(1,2).我们利用Picard迭代，比较定理和单调极限定理得到了适应解的存在性证明，而唯一性则是通过倒向随机微分方程最优转换控制问题的验证定理得到.　　

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